随机利率与非仿射跳扩散模型下的欧式期权定价.pdfVIP

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第卷第期兰州文理学院学报自然科学版

３９１Vol．３９No．１

年月()

２０２５１JournalofLanzhouUniversitofArtsandScienceNaturalSciencesJan．２０２５

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文章编号:()

２０９５Ｇ６９９１２０２５０１Ｇ００２２Ｇ０７

随机利率与非仿射跳扩散

模型下的欧式期权定价

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杜慧源范小明李奥

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西南交通大学数学学院四川成都６１１７５６

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摘要研究了具有随机利率和泊松跳的非仿射随机波动率模型下的欧式期权定价问题首先运用扰动法去逼

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近标的对数资产价格的特征函数并得到近似的解析式然后运用快速Fourier变换等方法推导出欧式期权的

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定价公式其次运用数值计算比较随机利率固定利率以及非仿射波动率过程分别对欧式看涨期权价格的不

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同作用以及分析模型中利率的波动率参数和仿射结构参数对期权价格的影响结果表明二者对期权价格结

．

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果的影响均是正向的且非仿射随机波动率模型比仿射随机波动率模型具有更高的灵活性．

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关键词非仿射随机波动率期权定价快速Fourier变换扰动法

中图分类号:文献标志码:

O２１２．１A

EuroeanOtionPricinunderStochasticInterestRate

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