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配置资产配置以交易思维控风险.pdf

配置资产配置以交易思维控风险.pdf

    资产配置|配置——资产配置以交易思维控风险

    目录

    一、以交易思维控风险主要关注几个方面4

    二、大类资产风控关注风险预期差、分布异常和极端隐波4

    （一）思路一：风险预期差4

    （二）思路二：ES剪刀差7

    （三）思路三：隐含波动率8

    三、构建考虑风控的主线择时全天候10

    （一）主线择时全天候+月度波控11

    （二）主线择时全天候+月度波控+极端风险预警12

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