《风险模型》课件 3 GLM的检验和比较.pptxVIP

GLM的检验和比较;;嵌套模型的检验;嵌套模型（例）：

尺度化偏差相减，近似服从卡方分布（r参数个数之差）

;嵌套模型的F检验（?未知）;非嵌套模型：两个模型无法通过参数约束从其中一个得到另一个。

例：

一个泊松回归vs.一个负二项回归

一个Logit模型vs.一个Probit模型

一个Gamma回归vs.一个对数正态回归;非嵌套模型的比较：Vuong检验;Vuong检验的统计量;?;基于AIC或BIC修正的Vuong检验：;Vuong检验方法的选择：

如果旨在选择最佳预测模型，使用基于AIC的Vuong修正。

如果旨在找到“真实模型”（当它存在于候选模型中时），使用基于BIC的Vuong修正。

如果只关心纯粹的样本内拟合优度，而不考虑复杂度，可以使用标准Vuong检验，但这在现实中较少使用。;Vuong检验示例：;检验结果：

VuongNon-NestedHypothesisTest-Statistic:

(test-statisticisasymptoticallydistributedN(0,1)underthe

nullthatthemodelsareindistinguishible)

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