《风险模型》损失金额模型.pdfVIP

损失金额模型

孟生旺

主要内容

•常见的损失金额分布

–伽马、逆高斯、对数正态、威布尔、帕累托

–VaR，TVaR的计算（公式，数值）

•新分布的生成：变换,混合,组合

•模型的参数估计

•免赔额、赔偿限额、通货膨胀的影响

2

为什么要建立损失金额模型？

•实际数据有限

•保证结论的一致性

•简化结果

3

library(gamlss)

phi=0.7

x1=rGA(100,1000,phi)

histDist(x1,family=GA,nbins=100,xlim=c(0,10000),ylab=f(x1),main=100个观察值)

x2=rGA(10000,1000,phi)

histDist(x2,family=GA,nb