《风险模型》课件 3 混合模型.pptxVIP

混合分布模型有限混合无限混合混合泊松混合二项混合负二项1

2例（有限混合）：假设风险集合由两类风险构成：高风险(泊松参数为l1=lq1)占a1低风险(泊松参数为l2=lq2)占a2a1+a2=1，则风险集合的索赔次数分布为

?3

4##泊松分布与负二项分布混合后的概率函数

f=function(x)0.4*dpois(x,2)+0.6*dnbinom(x,1.5,0.2)

##绘图

x=0:20

barplot(f(x),names.arg=x)

5例：有限混合（零调整分布）：零点的退化分布与零截断分布的混合0123退化分布1000……零截断分布0p1p2p3……

6例：有限混合（零膨胀分布）：零点的退化分布与其他分布的混合0123退化分布1000……正常分布p0p1p2p3……

7例：无限混合（负二项分布=混合泊松）此即参数为r和?的负二项分布，均值为r?，方差为r?(1+?)伽马（r,?）的均值：r?

8常见的无限混合分布混合泊松：泊松(lq)中的参数q服从某种分布（如伽马、逆高斯）混合二项：二项分布(m,p)的参数p服从beta分布混合负二项：负二项(r,p)的参数p服从beta分布

9混合泊松分布假设：个体风险的