《风险模型》课件 5 免赔额的影响.pptxVIP

免赔额的影响增加免赔额：从损失次数到索赔次数，分布类型不变损失次数是（a,b,0）损失次数是（a,b,1）损失次数是复合分布取消免赔额：从索赔次数模型到损失次数模型1

2损失次数是（a，b，0）X:损失金额NL:损失次数d:免赔额v:一次损失导致索赔的概率v=Pr(Xd)第j次损失导致索赔，Ij=1，否则，Ij=0Ij是参数为v的贝努力，母函数:NP索赔次数:

3假设Ij相互独立，且与NL独立，则NP是复合分布：第一分布为NL的分布第二分布为贝努力分布，故NP的母函数为

4例:若损失次数是泊松（λ），则索赔次数也是泊松（vλ）索赔次数的母函数：损失次数的母函数：

5例：如果损失次数NL服从负二项分布：索赔次数NP仍然服从负二项分布，参数为（r,vb）

6若损失次数NL是（a,b,0），则索赔次数NP与也是（a,b,0）损失次数的母函数：索赔次数的母函数：

7例（a,b,0）：从NL推出NP

8如果损失次数NL是（a，b，1），则索赔次数NP也是（a，b，1）。损失次数的母函数：索赔次数的母函数：损失次数是（a，b，1）?表示NL等于零的概率?*表示次数NP等于零的概率

9例:假设损失次数是零调整泊松，则索赔次数