多因子选股周报：反转行情持续，中证1000增强组合本年超额收益16.84%.pptxVIP

核心观点金融工程周报

国信金工指数增强组合表现跟踪金融工程数量化投资

l沪深300指数增强组合本周超额收益-0.74%，本年超额收益6.28%。

l中证500指数增强组合本周超额收益-0.11%，本年超额收益9.31%。

l中证1000指数增强组合本周超额收益1.77%，本年超额收益16.84%。

l中证A500指数增强组合本周超额收益-0.29%，本年超额收益-6.07%。

因子表现监控

以沪深300指数为选股空间。最近一周，预期BP、单季ROA、BP等因子

表现较好，而单季营收同比增速、单季净利同比增速、DELTAROE等因子

表现较差。

以中证500指数为选股空间。最近一周，3个月盈利上下调、预期EPTTM、

一个月换手等因子表现较好，而预期净利润环比、一年动量、标准化预期外

盈利等因子表现较差。

以中证1000指数为选股空间。最近一周，三个月反转、一个月反转、预期

PEG等因子表现较好，而单季净利同比增速、标准化预期外盈利、预期净

利润环比等因子表现较差。

以中证A500指数为选股空间。最近一周，一个月换手、三个月换手、非流

动性冲击等因子表现较好，