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风险度量测试题及详细答案解析.docx

风险度量测试题及详细答案解析.docx

    风险度量测试题及详细答案解析

    适用范围：金融、风控、企业管理相关基础考核

    考试时长：60分钟

    满分：100分

    注意事项：答案解析侧重实务理解，摒弃纯理论生硬表述，贴合实际风险管控工作场景

    一、单项选择题（共10题，每题3分，共30分）

    1.风险度量的核心目的是（）

    A.完全消除各类风险B.量化风险大小、判断风险可接受程度C.简化风控工作流程D.满足制度报备要求

    2.衡量投资组合价格波动风险、反映收益离散程度的基础指标是（）

    A.期望值B.方差/标准差C.中位数D.极差

    3.在一定置信水平和持有期内，资产可能遭受的最大潜在损失指标是（）

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