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2026年金融风险管理师考试冲刺押题试卷

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、选择题（共40题，每题1分）

1.A公司持有某股票的β系数为1.2，市场组合的预期收益率为12%，无风险利率为3%。根据资本资产定价模型（CAPM），该股票的预期收益率应为：

A.9%

B.12%

C.15%

D.18%

2.在计算投资组合的波动率时，以下哪项表述是正确的？

A.仅需考虑组合中各资产收益率的方差。

B.仅需考虑组合中各资产收益率的协方差。

C.需要同时考虑各资产收益率的方差和协方差。

D.方差和协方差在组合波动率计算中作用相同。

3.某银行持有头寸为多头100万欧元，空头50万日元，多头100万英镑。为对冲汇率风险，该银行应考虑采取以下哪种对冲策略（假设使用外汇远期合约）？

A.卖出100万欧元远期，买入50万日元远期。

B.买入100万欧元远期，卖出50万日元远期。

C.卖出100万欧元远期，买入100万英镑远期。

D.买入50万日元远期，卖出100万英镑远期。

4.VaR（ValueatRisk）的主要局限性是什么？

A.无法衡量潜在的最大损失。

B.假设收益率分布是正态的。