商业银行信用风险量化管理模型及其在我国的应用研究.docVIP

商业银行信用风险量化管理模型 及其在我国的应用研究 中文摘要 信用风险是金融市场上的主要风险之一，信用风险的度量和管理历来是商业银行面临的重大课题。加入WTO后如何提高竞争力和信用风险管理水平是我国商业银行亟须解决的重要问题。与西方发达国家的银行相比，我国商业银行在信用风险量化管理的外部环境、内部控制体系、数据基础、技术和方法等方面缺乏相应的支持体系，存在许多缺陷。本文深入探讨了信用风险量化管理体系的特点和内涵，评述、分析了目前在发达国家发展比较成熟的现代信用风险管理模型，对其在我国的应用性进行了可行性研究，并结合我国实际情况对我国商业银行的信用风险量化管理进行了初步探讨，提出了思路和建议。 将西方先进信用风险量化管理模型与我国商业银行信用风险管理相结合进行研究后本文得出如下总结结论： （1）我国商业银行目前缺乏健全有效的内部信用评级体系和信用风险管理体系，现代信用风险量化管理模型和方法有待探索和运用。 （2）我国缺乏作为信用风险衡量基础的数据库和信用公开披露机制,这是目前我国商业银行信用风险量化研究的主要瓶颈。 （3）现代信用风险管理模型和方法在我国的借鉴和应用是我国信用风险管理现代化的核心课题,本文深入研究了国外比较有影响力的信用风险度量模型，对其优势、劣势进行了分析和比较。 （4）通过对现代信用风险量化管理模型在我国的可行性分析和KMV模型在我国应用的实证分析发现当前KMV模型和CreditMetrics模型在我国具有一定的借鉴意义，我国商业银行可以在量化风险的现实基础上，引进VaR风险量化方法，进行信贷风险量化的创新。 （5）我国商业银行运用国外先进信用风险量化管理模型是一个渐进的系统过程，而且运用国外的模型来分析我国信用风险情况属于一个过渡阶段，国有商业银行必须研究、开发自有的模型来进行风险度量和管理。 关键词：信用风险 商业银行 量化管理模型 信用风险度量 The research on the credit risk quantitative management models of commercial banks and their application in China Abstract As one of the main risks in financial market, the measurement and management of credit risk is the essential problem facing all the commercial banks. After China’s entry into WTO, the improvement of competence and credit risk management ability has become more important for China’s banks. Compared with developed countries, the exterior circumstance, interior controlling system, data system, technique and methods have many defaults and deficiencies. This paper discusses the contents and characters of modern credit risk management systems in detail, analyzes the feasibility of applying these systems and models in China. With the research based on the real situations of China’s banks, this paper bring forward some suggestions and ways for credit risk quantitative management of China’s commercial banks. After the comparative analysis of modern credit risk quantitative management models and the current situations of China’s banks, this paper draws some conclusions: (1) China’s commercial banks lack efficient interior credit rating system and credit risk management