长盛同辉深证100等权重指数分级证券投资基金 2013年第1季度报告.docVIP

长盛同辉深证100等权重指数分级证券投资基金 2013年第季度报告 201年月日基金管理人：长盛基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司送出日期：年月日1 重要提示 §2 基金产品概况2012年月日209,211,271.34份 投资目标 本基金运用指数化投资方式，通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，力争将本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内，以实现对深证100等权重指数的有效跟踪。 投资策略 本基金采用完全复制法，按照成份股在深证100等权重指数中的组成及其基准权重构建股票投资组合，以拟合、跟踪深证100等权重指数的收益表现，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。 当预期成份股发生调整，成份股发生配股、增发、分红等行为，以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪深证100等权重指数的效果可能带来影响，导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以根据市场情况，采取合理措施，在合理期限内进行适当的处理和调整，以力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。 业绩比较基准 95%×深证100等权重指数收益率＋5%×一年期银行定期存款利率（税后） 风险收益特征 长盛同辉深100等权重B 长盛同辉深100等权重分级 下属三级基金的交易代码 150108 150109 160809 报告期末下属三级基金的份额总额 87,070,985.00份87,070,986.00份 35069,300.34份 较高风险、较高预期收益 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 报告期（2013年月1日2013年月3日 1.本期已实现收益 7,878,193.65 2.本期利润 485,282.60 3.加权平均基金份额本期利润 0.0021 4.期末基金资产净值 223,684,977.58 5.期末基金份额净值1.069 注：1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2、所列数据截止到201年月3日。3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.19% 1.43% 0.30% 1.40% -0.49% 0.03% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金合同生效日为20年月日，截至本报告期末本基金成立未满一年。§4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 王超 本基金基金经理，长盛同庆中证800指数分级证券投资基金200指数分级证券投资基金基金经理。 2013年1月5日 — 6年 男，1981年9月出生，中国国籍。中央财经大学硕士，金融风险管理师(FRM)。2007年7月加入长盛基金管理有限公司，曾任金融工程与量化投资部金融工程研究员，从事数量化投资策略研究和投资组合风险管理工作。现任长盛同庆中证800指数分级证券投资基金200指数分级证券投资基金基金经理，长盛同辉深证100等权重指数分级证券投资基金（本基金） 刘斌 本基金基金经理，长盛成长价值证券投资基金基金经理，长盛量化红利策略股票型证券投资基金基金经理，金融工程与量化投资部执行总监。 2012年9月13日 — 7年 男，1979年6月出生，中国国籍。清华大学工学学士、中国科学院工学博士。2006年5月加入长盛基金管理有限公司，在公司期间历任金融工程研究员、高级金融工程研究员、基金经理助理、长盛沪深300指数证券投资基金基金经理等职务。现任金融工程与量化投资部执行总监，长盛成长价值证券投资基金基金经理，长盛量化红利策略股票型证券投资基金（本基金）基金经理，长盛同辉深证100等权重指数分级证券投资基金基金经理。 注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期； 2、“证券从业年限”中“证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、《长盛同辉深证100等权重指数分级证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、