基于灰关联投影寻踪的企业信用评估模型.pdfVIP

基于灰关联投影寻踪的企业信用评估模型 张 目1,2周 宗放 (1．电子科技大学 经济与管理学院，成都 610054；2．贵州财经学院 金融学 院，贵阳 550004) 摘 要 ：文章提 出了一种基 于灰关联投影寻踪 的企业信用评估模 型。该模型把企业信用评估作 为一个灰 色多 目标 决策 问题 ，运 用投影寻踪技 术 ．通过 优化投影指标 函数估计灰 色关联 投影值 的最 佳投影方 向，进而得 出样本企业的信用综合得 分 ．根据 信用综合得 分的散布特征设置两分类判别 阁 值 ，从而确定样本企业 的信用类别。文章通过实例证明了该模型的可行性和有效性 。 关键词 ：信用风险；信用风险评估 ；灰色多目标决策 ；灰色关联投影法 ；投影寻踪 中图分类号：F830 文献标识码 ：A 文章编号：1002—6487(2009)21—0035—03 练样本集 A：{A_li=l～In}，其 中，nl。个样本为 “正常企业 ”(按期 0 引 言 还本付息)，m 个样本为 “违约企业 ”，m+m2=m。企业信用评估 指标集 V={VjLj=l-n}，Y目为训练样本 Al在指标 Vj下的指标 投影寻踪是一种直接由样本数据驱动 的探索性数据分 n 值 ， 为指标 V 的权重 ，OJjE0【，1】，且 =1。基于灰关联投 析方法 ，特别适用于分析和处理非线性、非正态 的高维数据 ， J： 1 其基本思想是把高维数据投影到低维子空间上 ，寻找出能反 影寻踪的企业信用评估模 型构建步骤如下。 映原高维数据 的结构或特征的投影 ，以达到研 究分析高维数 步骤 l：构建决策矩阵。记理想方案A0={ Ij=l-n}，当V 据的 目的。文献f31利用 PP技术来构造判别分析模型 ，以解决 为效益型指标时，Yq=maxYlj,Y …，Y )；当Vj为成本型指标 具有高维数 、非正态分布的我国商业银行的信用评估 问题 ， 时，Y。．=Y，；为固定型指标时，其 中，Yj为第 j个评估指标的最 实证结果表 明，与 Fisher判别分析 、Logit回归分析和 K近 佳稳定值 。则训练样本集 A对指标集 V 的含有理想方案的 邻法相 比．PP判别分析法 的预测精度更好。但 PP判别分析 决策矩阵为：Y=(Y -i-0，1，2，…，m；j=l，2，…，n)。 法 中一维投影值 由归一化指标值和单位长度 向量来构造 ，忽 步骤 2：初始化决策矩阵 。为了消除量纲和单位不 同所 略了信用评估 中的模糊性或灰色性 。 带来的不可公度性 ，决策之前应对指标进行无量纲化处理 。 对于经济研究中经常遇到的综合评价 问题 ，待评价 的系 对一个数列 的所有数据均用它的第一个数去除 。从而得到一 统本身就是一个灰色系统 ，因为系统 中既有已被了解的