随机利率下扭曲Copula在联合寿险责任准备金中的研究.pdfVIP

第 27卷第 1期 安 徽 工 程 大 学 学 报 VoL27．No．1 2012年 3月 JournalofAnhuiPolytechnicUniversity M ar．，2012 文章编号 ：16722—477(2012)01—0086—04 随机利率下扭 曲Copula 在联合寿险责任准备金中的研究 王传玉 ，徐艳兰，宁 龙 (安徽212程大学 数理学院，安徽 芜湖 241000) 摘要：介绍了扭 曲Copula函数，并将该类函数应用到联合寿险责任准备金中．同时考虑到保险精算函数中的 不确定性，对 Vasicek的利息力随机微分形式进行建模．在不 同险种下给出联合寿险责任准备金的计算公式． 关 键 词 ：扭 曲函数 ；Copula函数 ；利息力；寿险责任准本金 中图分类号 ：O211．9 文献标识码 ：A 寿险责任准备金是寿险公司最重要 的负债 ，一般 占公司基金的85 以上，对负债的评估直接关系到 公司保险职能的实现．传统精算体系中假定常值利率，实际上，利率是个随机量．随机利率下的准备金模型 中，贾念念口等采用 Gauss过程 ，poisson过程联合方法对利息力函数建模 ，构造半连续型变额终身寿险的 纯保费责任准备金模型．东明[2等针对半连续型同质保单组在随机利率下的平均未来的损失额做了研究． 本文主要对全连续型联合寿险的责任准备金进行讨论，利息力函数满足随机微分方程 ，同时结合扭 曲 copula函数，得到联合寿险责任准备金的具体表达式． 1 扭 曲的Copula函数 1．1 定义 Copula函数是将单个边际分布和联合分布联系起来的一种特殊函数．定义 1 (Nelsen，2006)[3]n维 Copula函数是指具有以下性质 的函数 ：(1)定义域为 ：[0，1]”；(2)C(·，…，·)有零基面且 维递增的； (3)C(·，…，·)的边缘分布满足 ：C(1，…，1， ，1，…，1)一 “，i一1，…，．其 中，“—F (z)是连续的一维 分布函数 ，C(u 一，甜)是多维分布函数． 定义 2 二维Copula生存函数定义为 C(u，)一H+ 一1十C(1一 “，1一 )，其 中C(u，)是 2维 Copula函数．易得， C(1一 “，1一 )一 1一 “一 +C(“，)一 PEu “，V ] ． (1) Genest和 Mackay[4给出了阿基米德 Copula分布函数的定义： C(1，… ， )一 一 ( (1)+ (2)… 十 ( )) (2) 其中函数 (·)：[o，1]一[o，oo)称为的生成元，它是凸的减函数，且∑ ()≤ (0)，(1)一0．㈠ (·) 是()·在[0,1]的拟逆函数，在[。，(。)]严格单调递减 (￡)一{0’ 三意∽，对Vo≤≤ (o) ，有 { (￡)} 0， { (￡)) 0． 令 () 一 e- ’， () 一 g一 (1nt)，g-¨(￡) ： {三 三意 ；．取”一2式转变成为cc 一g[1gcg·c=gEi]。Ⅱgc ·g(z))．其中-【j(甜，)是独立状态下的阿基米德Copula函数． 定义3 给定双射 g：[0，1]一 [O，1]，若满足以下条件 ：(1)g是连续且二阶可导函数；(2)g是严格递 增函数；(3)g是凹函数；(4)g(O)：：=0，g(1)一1．称g为G函数，其全体记为G．仅满足(2)和(4)的G函数 是扭 曲函数． 收稿 日期 ：2011—03—14 基金项 目：安徽省高校人文社会科学基金资助项 目(2010sk316) 作者简介 ：王传玉(1964一)，男，安徽芜湖人 ，教授 ，硕导． 第 1期 王传玉 ，等 ：随机利率下扭 曲Copula在联合寿险责任准备金中的研究 ．87． 定理 1E] 设C是任意2维Copula函数 ，g∈G，C (，)一g (c(g()，g()))，， ∈[0，1]也是 Copula函数． 定义 4 设C是任意2维Copula函数 ，函