带常利率相依风险模型的有限时破产概率.pdfVIP

第42卷第6期 东南大 学学报 (自然科学版) Vo1．42 No．6 2012年 11月 JOURNALOFSOUTHEASTUNIVERSITY(NaturalScienceEdition) Nov．2012 doi：10．3969／j．issn．1001—0505．2012．06．040 带常利率相依风险模型的有限时破产概率 王开永 林金官 (东南大学数学系，南京210096) (苏州科技学院数理学院，苏州 215009) 摘要：为了得到带常利率相依风险模型的风险度量，用概率极限理论及随机过程的方法得到了上 述模型有限时破产概率的渐近估计．采用有限时破产概率的加权表达式、加权和的一致渐近性质及 相依结构的处理方法研究了索赔额之间的相依性、索赔来到时间间隔的相依性及索赔额的分布对 带常利率风险模型的有限时破产概率的影响．结果表明：对于索赔额的分布属于控制变化尾分布 族、索赔额之间具有类似渐近独立的相依结构及索赔来到时间间隔具有宽相依结构时，带常利率的 风险模型的有限时破产概率呈现出一定的渐近性质，此渐近性质与索赔额的分布、常利率、初始资 本及时间范围有关．当考虑的时间范围及索赔量变大时，将增加有限时破产概率的上下界；当常利 率及初始资本变大时，将减小有限时破产概率的上下界．但索赔额及索赔来到时间间隔的相依性对 有限时破产概率的影响不大． 关键词：相依风险模型；有限时破产概率；控制变化尾；渐近性 中图分类号：O211．4 文献标志码：A 文章编号 ：1001—0505(2012)06．1243-06 Finite-timeruin probabilityofdependentriskmodel with constantinterestrate W angKaiyong ， LinJinguan (DepamnentofMathematics，Souhte~tUniversity，Nanjing210096，China) (SchoolofMathematicsandPhysics，SuzhouUniversityofScienceandTechnology，Suzhou215009，China) Abstract：Inordertoobtaintheriskmeasureofadependentriskmodelwithaconstantinterestrate． theasymptoticestimatesofthefinite．timeruinprobabilityareobtainedfortheabovemodelbyusing theprobabilitylimitinghteoryandstochasticprocess．Applyingtheweightedformulaofhtefinite—time ruinprobability，hteuniofrm asymptoticsoftheweightsumsandhtewaydealingwithhtedependence structures，hteeffectsofthedependenceoftheclaim sizes。htedependeneeofhteinter—arrivaltimes na dthedistributionofhteclaim sizesonhtefinite．．timeurinprobabilityoftheriskmodelwithacon．． stantinterestrateareinvestigated．Theobtainedresultsshow thatwhentheclaim sizeshaveadomina— tedvarying-taileddi