我国商业银行风险预警系统的模式探讨.pdfVIP

维普资讯 我国商业银行风险预警系统的模式探讨 张 莉 (扬州大学经济学院 江苏扬州 225009) 摘 要：银行风险具有扩散性和隐蔽性 ，如不加以控制，会对 国民经济产生不利的影响，要控制银行风险，建立 银行风险预警ft．统是必不可少的。研究侧重指标的设置、选取，单个指标警度的确定以及如何进行综合评价，以 从理论上探索在我 国当前经济背景下的商业银行预警系统。 关键词：商业银行 ；预警系统 ；多元统计分析 银行风险预警系统是按照银行风险客观性及相关性设计相 便建立风险约束机制，有效的防范 ，监测、转化风险，促进银 应的指标体系及经验性 目标参数 ，经 目标值与预测值相比较来 行业的稳健运行。 决定银行风险程度的事前控制。建立商业银行风险预警系统 ， (三)所构造的风险预警系统必须蕴涵较大的信息量，而且 具有极重要的现实意义 ：首先，可以满足商业银行 自身管理的 符合因素量化的需要 ，并且有益于获取资料的现实可行性。 要求，如在 巴塞尔协议》中规定资本充足率不低于8％，而我 二、基本模式 国商业银行注资前除了中国银行资本充足率达 8％，大多数银行 本文采用的预警方法是宏观经济预警 中的信号灯显示法 ， 在 5％左右，注资后中国银行达到了l0．08％，中国人民建行达到 建立商业银行风险预警系统的过程中出现的各种风险进行分析， 了8．01％。目前大部分银行还是达不到 巴塞尔协议》中规定的 建立风险预警指标体系，测定各个指标的警限和警度，判断银 8％的要求；其次，建立商业银行风险预警系统可以更好地应对 行经营风险落入的灯号区间并亮出相应的指示灯的过程。具体 外部环境，随着利率逐步市场化和资本市场开放进程的加快 ， 可分为输入模块，计算模块 、输出模块三个模块。具体内容如 商业银行必将面临更大的风险，而如何应对这种市场化的环境 下 ： 已成为商业银行迫切的任务 ；最后，建立商业银行风险预警系 (一)输入模块 统可以提高宏观监管水平，自80年代以来，我国宏观经济监测 输入模块的主要功能是通过对商业银行的风险状况进行分 预警系统的建立和应用为部门监测预警系统的设计建立了经验 ， 析建立商业隐含个风险预警指标体系。 而我国商业银行风险预警系统这一监测预警子系统又很薄弱 ， 建立商业银行风险指标的过程就是对我国商业银行所面临 在这样的条件下，研究和试制金融预警系统是十分有意义的。 的风险进行识别的过程。目前，我国商业银行主要面临的风险 基于上述分析 ，笔者试图根据每个商业银行本身的历史资 有 ：流动性风险、信贷风险、利率风险和管理风险。 料 ，运用多元统计分析方法及定性分析相结合的方法，建立每 1、流动性风险 个商业自身的风险预警系统，以期健全和完善我国商业银行风 银行流动性指银行满足存款者的提现要求和借款者的正当 险预警系统。 贷款需求能力 ，资产的流动性对所有工商企业都至关重要 ，而 下面的分析是笔者对我国商业银行风险预警系统的构造， 对商业银行尤其重要，我们甚至可以说，流动性是银行生命线。 该方法侧重于指标的设置 、选取 ，单个指标警度的确定以及如 同时，商业银行的流动性也是整个金融体系乃至整个经济体系 何进行综合评价。 对流动性需求的保证，但是，由于未来的资金来源和贷款需求 一 ， 我国商业银行风险预警系统构造的基本原则 难以预料 ，银行可能无法满足客户的流动性需求，从而出现流 我们建立商业银行风险预警系统应遵循的原则是 ： 动性危机或清偿问题 ，严重时可能导致银行破产。虽然许多国 (一)中国已加入w T0，一切都要逐渐与国际接轨，所以 家已经建立了银行存款保险系统 ，从而大大降低了因客