个人信用卡评分模式之研究-以国内某银行信用卡为例.pdfVIP

個人信用卡評分模式之研究 -以國內某銀行信用卡為例 指導教授 / 臺北大學企業管理學系古永嘉 博士 研究生 /臺北大學企業管理學系 鄭鈺 銑 摘要 本研究目的為探討那些自變數具有模型解釋能力，並建立信用卡預測模型，測 試婉拒戶有多少比率可成為授信戶，及聯徵外部分數與銀行往來內部分數 ，是否 具有模型解釋能力，使A銀行獲得商機。 本研究結果彙整如下： 一、經實證結果，共萃取出19項自變數具有模型解釋能力，並建立信用卡預測模 型。 二、運用本研究建立之模型，測試婉拒戶有94.92％可成為授信戶，婉拒比率將降 低，使個案銀行獲得商機。 三、聯徵外部分數 以及聯徵外部分數與銀行往來內部分數 兩者合計之分數具有模 型解釋能力。 關鍵詞：信用卡、信用評分、信用風險評估、羅吉斯迴歸 壹 、緒論 1.1研究背景與動機 金管會為減輕卡債族的還款負擔，於 2010 年4月 26日規定銀行對持卡人連 續使用循環信用達一年以上，最近一年內於聯徵中心無帳款遲繳或信用不良紀 錄，提供個人信用貸款及信用卡分期二種還款方案。由於金管會對信用卡的措施， 1 銀行須同時考量收益與風險管理的問題，依據申請人信用狀況，審慎核卡，並給 予合適的信用卡額度。因此，發卡銀行須建構信用評分機制，以降低信用卡呆帳 率。 所謂評分系統，乃是採取嚴謹的統計方法，利用實際的消費信用紀錄與相關 資 料，建構出某種品質的評分機制，在大量行銷的市場趨勢下，重要性迅速提升。 可針對信用卡的申請業務建立申請人信用評 分模型。 根據學者江淑娟的研究顯示，目前銀行的核卡機制的確不夠嚴謹，更有多家 發卡銀行為提高市場占有率以增加營收，採取較寬 鬆的標準核卡，來達到發卡的 目的，因而導致發卡氾濫。另外根據學者劉泰谷的研究顯示， 核卡前有效的做好 風險管理將會比核卡後的信用風險控管來得有效。 在信用卡風險管理運作過程中，信用卡審核為防範呆帳、降低逾放比的第一 道防線，由於銀行信用卡業務獲利狀況與逾放比率高低係由持卡人消費繳款情形 所決定，於是引發本研究動機，擬以信用卡為研究對象，試圖探究出哪些因素會 影響信用卡逾放比率，期提供各銀行檢視其評核參數，防範於未然。 1.2研究目的 由於銀行必須同時考量收益與風險管理的問題，因此必須檢視申請人的信用 狀況後，再審慎決定是否核卡，並在核可後視其經濟能力給予合適的信用卡額度。 因此，為避免卡債所衍生的問題持續擴大，政府及金融機構有必要對目前核卡的 標準做更進一步的評估與改善。 基於此，本研究的樣本同時涵蓋銀行的既有客戶以及在審核過程中被否決的 拒絕樣本，透過羅吉 斯迴歸分析法，針對信用卡申請人，建構一套完整的信用卡 申請評分模型，做為信用卡申請者信用品質的評估機制。 本研究目的為建立金融機構之信用卡審核評估準則，利用模型建立一套信用 卡申請評分系統，預測信用卡申請人的違約風險，幫助銀行防患於未然，使信用 卡的審核機制能更完善以落實風險管理的觀念。本研究欲達到以下目的 : 1 、建立信用卡預測模型，探討那些自變數具有模型解釋能力。 2 、運用本研究建立之模型，測試婉拒戶有多少比率可成為授信戶，使該銀行獲得 商機 。 3 、聯徵外部分數與銀行往來內部分數 ，以及兩者合計之分數是否具有模型解釋能 2 力。 貳、 文獻探討 本研究是以建立信用卡預測模型，探討那些自變數具有模型解釋能力 ，並以 建立之模型，測試婉拒戶有多少比率可成為授信戶，使該銀行獲得商機 ，因此分 別探討 授信評量方式 、信用風險管理 、迴歸模型統計分析之相關文獻。 2.1 授信評量方式 一般金融機構採取的授信評量方式，有信用評等法、信用評分法、主觀判斷 的經驗法則，除了上述幾個方式外，還有混合制、專家系統法。茲將這些方法說 明如下 ： 1.主觀判斷的經驗法則 經驗法則是由授信人員依照過去的個人經驗，作為貸款核准與貸款