基于VAR模型的河南省经济增长需求影响因素分析.pdfVIP

第27卷 第6期 河 南 科 学 Vo1．27 No．6 2009年 6月 HENAN SCIENCE Jun．2009 文章编号：1004—3918(2009)06—0743—05 基于VAR模型的河南省经济增长需求影响因素分析 刘 芳 ， 李炳军 ， 刘俊娟 ， 高 波 (1．河南农业大学 信息与管理科学学院，郑州 450002； 2．河南省交通厅，郑州 450052) 摘 要：通过建立向量 自回归模型，运用脉冲响应函数和预测方差分解的方法，从需求角度对河南省经济增长的影 响因素进行了动态分析．研究结果表明，河南省经济增长和投资、消费、出口、进 口之间存在长期稳定的均衡关系； 资本形成和最终消费对经济增长的拉动作用具有显著的持续性，而出21和进口对经济增长的拉动作用并不显著． 关键词：经济增长；VAR模型；Granger因果关系检验；脉冲相应；方差分解 中图分类号：F224．0 文献标识码：A 经济增长问题是经济学研究的核心问题，长期 以来对经济增长的定量研究主要是从 国内生产总值序列 分析、投入分析和需求分析 3个角度进行，从需求角度主要是分析 国内生产总值与投资、消费、净出口间的数 量关系，研究的对象主要是国家宏观层面的经济增长问题．文献 [1—4]从需求角度对中国和地方经济增长 的影响因素进行了定量分析 ．由于国家内部各个地区之间经济发展水平存在重大差异，为了便于各省制定 符合各 自实际情况的经济政策，对影响各省经济增长的投资、消费、对外贸易因素进行专门研究就具有重要 的实际意义． 改革开放 2O多年以来，河南省的经济发展取得了巨大的成就 ．国内生产总值由1978年的 162．92亿元 增加到2006年的12495．97亿元，年均增长 11．68％．为有效促进经济增长、巩固改革开放和经济发展的成 果、构建 和‘谐社会”并指导经济改革实践，深入河南经济增长主要影响因素的研究将更具现实意义和实践价 值． 1 变量与样本数据 选取的宏观经济总量指标为河南省支出法 国内生产总值 (GDP)、最终消费(CON)、资本形成总额 (NV)、 出口额 (EXP)和进 口额 (MP)．样本区间为 1978--2006年，样本数据来 自河《南省统计年鉴》5【】．由于年鉴中 各个经济总量指标用当年价格表示，为避免因通货膨胀或其他导致价格变化的因素带来的影响，文中数据均 调整为以1978年为基期的不变价．同时，对各变量取对数，以消除异方差、将指数趋势转换为线性趋势，便 于弹性分析 ．记 LGDP，LCON，LNV，LEXP，LMP分别表示处理后的国内生产总值、最终消费、资本形成、出 口和进 口．输出结果全部 由Eviews5．0实现6[1． 2 实证分析 2．1 平稳性检验 在应用协整理论进行分析时，首先需要检验被分析的序列变量是否平稳，即是否具有单位根 ．这里采 用扩充迪基一富勒 (ADF)检验法，模型如下[71： △ = + t+／3l一1+二一’ Ay,一+ ， i=1 式中： 为 白噪声；A为一阶差分算子；t为时间趋势；m为滞后阶数 ．原假设为 ：卢。=0，即序列Y存在单 位根，非平稳．如果序列y经过 d次差分后，具有平稳性，则称该序列为d阶单整序列，表示为 ，()．文章 采用麦金农 (Mackinnon)临界值来判断时间序列变量是否具有单位根，并运用AIC准则确定最优滞后阶数． 检验结果见表 1． 收稿 日期：2009—03—09 基金项 目：河南省软科学基金项 目(07240020650)；河南省教育厅人文社科项 目(2008-ZX-060) 作者简介：刘 芳 (1974一)，女，河南鹤壁人，讲师，硕士，主要从事数量经济学、应用统计学的研究． — — 744—— 河 南 科 学 第27卷 第6期 由表 1可以看 出，5个时间序 表 1 变量单位根ADF检验结果 列变量 自身都是非平稳的，但其一