具有线性趋势回归信度模型的随机效应及线性趋势的Score检验.pdfVIP

第 39卷第6期 东 南大 学 学报 (自然科学版) V01．39 No．6 2009年 11月 JOURNALOFSOUTHEASTUNIVERSITY (NaturalScienceEdition) Nov．2009 doi：10．3969／j．issn．1001—0505．2009．06．040 具有线性趋势 回归信度模型的随机效应及 线性趋势的Score检验 江 南 林金官 顾赛赛 (东南大学数学系，南京 210096) (连云港师范高等专科学校数学系，连云港 222006) 摘要：讨论了具有线性趋势的回9-5信度模型的随机效应和线性趋势的Score检验问题．首先分别 推导出模型中随机效应存在性和线性趋势显著性这 2种检验的Score检验统计量，然后利用 Monte—Carlo方法分别模拟 了此2种检验统计量的功效．功效模拟结果显示，2种检验统计量都 有很好的检验效果．最后利用所得到的检验方法对旅客意外身体伤害保险数据进行了实例分析， 分析结果表明，该数据集的随机效应是存在的，线性趋势也是显著的． 关键词 ：回归信度模型；Score检验 ；功效模拟 中图分类号：O212．1 文献标志码 ：A 文章编号 ：1001—0505(2009)06—1292-06 Scoretestingofrandom effectand lineartrendfor regressioncredibilitymodelwithlineartrend JiangNan · LinJinguan GuSaisai (DepartmentofMathematics，SoutheastUniversity，Nanjing210096，China) (DepartmentofMathematics．LianyungangTeacher’SCollege，Lianyungang222006，China) Abstract：TheScoretestsofrandom effectsand the linera trend arediscussed fortheregression credibilitymodelswithlineartrend．Firstly．two Scoreteststatisticsraedeftvedofrtheexistenceof random effectsandthesignificanceoflinera trend，respectively．Thenthepowersimulationsofthese twostatisticsraegivenbyusingtheMonte．Cralomethod，whichshowsthatbothteststatisticshave excellentpowers． Finally，the obtained test methods rae illustrated by the private passenger automobiledata．Theanalyzedresultsdisplaythatboth therandom effectsandlineartrend existin thedataset． Keywords：regressioncredibilitymodel；Scoretest；powersimulations 由信度理论厘定信度保费是非寿险保费计算的一个重要方法 ．文献 [2]将纵向数据的分析方法用 于信度模型的分析，得到了4种信度模型：Buhlmannx—Straub信度模型、Buhlmannx信度模型、分层信度模 型和回归信度模型的信度保费．在各种信度模型中选择合适的模型，才能使计算出的费率更接近实际情 形．从统计角度来说就是利用统计理论对模型进行检验．但以前对信度模型的研究主要集中在信度保费的 计算上，对模型的检