基于风险的反洗钱分类监管框架设计研究.pdfVIP

晦 鼹恩 Practiceofcen”alBank 基寻风睑盼反洗赣分粪 管框架设计霹褒 中国人 民银行长沙中心支行课题组 (中 国 人 民 银 行 长 沙 巾 心 支 行 ，湖 南 长 沙 410005) 摘 要 ：基 于 风 险 的反 洗 钱 分 类 监 管是 国 际反 洗 钱 组 织 极 力 推 介 的监 管 方 式 。本 文 对 我 国 的反 洗 钱 监 管 模 式进 行 了探 索 和研 究 ，设 计 了我 国基 于 风 险 的反 洗 钱 分 类 监 管 的基 本 框 架 ，并 运 用 层 次 分 析 法 建 立 了一 套 完 整 的洗 钱 风 险评 估 模 型 。 关键 词 ：反 洗 钱 ；分 类 监 管 ；框 架 设 计 ；风 险评 估 中图分 类 号 ：F832．1 文 献 标 识 码 ：A 文 章 编 号 ：1009-3540(2009)12~0052--0002 一 、 基 于风 险 的反 洗钱 分类 监 管框 架 设计 影 响金融机构在反洗 钱方面 的风 险状况 和应对风 (一 )风 险识 别 (Discern) 险综合 能力的 因素是多 方面 的 ．系统性风 险和非系统 在分类监管模式下 ，监管 部门主要通过非现 场监 性风 险因素 的影 响程度 存在差异 。因此 ，入选 风 险指标 管收集金融机构信息 ，并对 收集 的信息进行筛选 ．选择 体 系 的指标 应 当具 备规范 性 、综 合性 、系统性 、可 操作 出与风 险相关 的数据 ，实现风 险识别 ：再对原 始数据进 性 和及 时性等特 点 行初步 的加工 ，使其转 化为能够用 以衡量风 险大小 的 (二 )风 险 评 估 指 标 分 类 值 ，为风险 估提供基础 数据 。 根据 不 同的标准 ，风 险评估 指标有着不 同的分类 。 (二 )风 险评 估 (Evaluate) 按属性划 分 ，可 以分为定性 指标 和定量指标 。按风 险类 风险评估是指通过设 计 一整套完整 的评估 指标体 型划 分 ，可分为系统性风 险指标和非 系统性 风险指标 。 系和评估模型 ，对数据进 行分析 ，得 出评价结 果 风险 (三 )风 险评 估 指 标 体 系基 本 构 架 评估指标体系 中包 含 了系统性 的 区域经济金 融环境指 1．区域 经济金融 环境指 标 (Environment)包 括 2类 标 和非系统性的金融机 构产 品和服务类指标 、合规管 1O个 指标 。(1)区域经济金融 总量指标 。主要反 映 区域 理类 指标 。针对各指标 数据 ，运用层次分析法 ，进行 风 经济金融 活跃程度 ，有 ：外 商投 资总额 、外 汇收付净额 、 险评估 ，产生风 险评估 与预警报告 ，全 面 、及时 、准确地 货 币现金净投放量 、金 融机构总营业 收入和高风险行 为有关部 门 、金融机构 提供洗钱风 险信 息 。 业 总收入 。(2)区域风 险控制 能力评 价指标 。主要反 映 (三 )风 险 分 级 (Assort) 区域洗钱 上游犯罪发案 及 司法控制情况 。有 ：上游犯罪 根据风 险评估结果 ，可对 金融机构进行分类 ．本文 案件数 占刑事案件总数 比 、上游犯罪案件数增 长率 、洗 设计 的评估模 型 巾 ，得 的评价结果 为百分制 分数 ，按 钱线 索举 报数增长率 、洗钱罪判决数 占七类 上游犯罪 照得分情况 ，可将金融 机构划分为 四个评估 等级 。即 案件判决 数和流动人 口数 。 “正常 ”、“关注 ”、“高度关注 ”、“预警 ”四个等级 。 2．金 融 产 品及 服务 类