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27086 金融风险控制与管理 南京财经大学编 （高纲号 0512） 　　第一章? 金融风险概述 　　一、考核知识点 　　（一）金融风险的概念 　　（二）金融风险的种类 　　（三）金融风险的经济后果 　　二、考核要求 　　（一）金融风险的概念 　　1、识记：（1）金融风险的定义 　　2、领会：（2）金融风险的广泛存在是现代金融市场的一个重要特征；（2）金融风险是行为人遭受损失的不确定性；（3）金融风险的成因是金融活动中的不确定性。 　　（二）金融风险的种类 　　识记：（1）汇率风险；（2）利率风险；（3）信用风险；（4）流动性风险；（5）购买力风险；（6）证券价格风险；（7）各类金融衍生产品价格风险；（8）经营风险；（9）国家风险；（10）关联风险 　　（三）金融风险的经济后果 　　领会：（1）金融风险对微观经济和宏观经济的影响。 　　第二章　　金融风险管理的基本原则 　　一、考核知识点 　　（一）金融风险管理的意义 　　（二）宏观金融风险管理 　　（三）微观金融风险管理 　　（四）金融风险管理体制 　　（五）金融风险管理的一般程序 　　二、考核要求 　　（一）金融风险管理的意义 　　领会：（1）金融风险管理对微观经济的作用；（2）金融风险管理对宏观经济的作用；（3）加强金融风险管理的必要性 　　（二）宏观金融风险管理 　　领会：（1）宏观金融风险管理的目标；（2）宏观金融风险管理的手段 　　（三）微观金融风险管理 　　领会：（1）微观金融风险管理的特征；（2）微观金融风险管理的目标 　　（四）金融风险管理体制 　　领会：（1）金融风险管理系统；（2）金融风险管理的组织体系 　　（五）金融风险管理的一般程序 　　领会：（1）金融风险管理程序包括四个阶段的内容 　　第三章　　金融风险的识别与预测 　　一、考核知识点 　　（一）金融风险的识别与分析 　　（二）金融风险的测量 　　（三）金融风险的预测 　　二、考核要求 　　（一）金融风险的识别与分析 　　1、识记：（1）商业银行的资产项目；（2）商业银行的负债项目；（3）商业银行的表外业务 　　2、领会：（1）商业银行资产负债比例管理监控指标；（2）商业银行收益能力与风险的关系；（3）金融风险的影响；（4）金融风险的诱因 　　（二）金融风险的测量 　　领会：（1）测量金融产品风险的常用方法是均值——方差模型、β系数和信用评级等；（2）暴露和简单缺口模型；（3）敏感性分析和到期日缺口模型；（4）持续期和持续期缺口；（5）《巴塞尔协议》的主要内容；（6）《补充协议》的主要内容 　　（三）金融风险的预测 　　1、领会：（1）基本因素预测法 　　2、运用：（1）图形分析法；（2）统计分析法 　　第四章 　金融风险管理策略 　　一、考核知识点 　　（一）金融风险管理策略的基本类型 　　（二）金融风险管理策略的历史演变 　　（三）衍生性金融工具与金融风险管理 　　二、考核要求 　　（一）金融风险管理策略的基本类型 　　1、识记：（1）远期交易；（2）掉期交易；（3）金融期货交易；（4）金融期权交易；（5）套期保值 　　2、领会：（1）金融风险管理策略的基本类型及其运用领域 　　（二）金融风险管理策略的历史演变 　　领会：（1）70年代以前金融风险的特点；（2）70年代以前的金融风险管理策略；（3）20世纪70年代以来金融环境的新变化与金融风险的新特征；（4）70年代以来的金融风险管理策略 　　（三）衍生性金融工具与金融风险管理 　　1、识记：（1）衍生性金融工具；（2）衍生性金融市场 　　2、领会：（1）金融风险管理的需要与衍生性金融工具的产生；（2）衍生性金融工具的投机与新金融风险的引发；（3）衍生性金融工具交易中的金融风险管理；（4）建立和发展我国的衍生性金融市场是利率市场化改革的需要，是国有商业银行改革的需要，是进一步扩大对外开放的需要。 　　第五章　　资产负债管理 　　一、考核知识点 　　（一）资产风险管理 　　（二）资本金和负债风险管理 　　（三）缺口管理与比例管理 　　（四）表外业务风险管理 　　二、考核要求 　　（一）资产风险管理 　　1、识记：（1）商业银行现金资产包括的内容 　　2、领会：（1）在现金资产管理中经营风险产生的原因及如何加强对现金资产经营风险的管理；（2）贷款管理的内控体制；（3）贷款管理的基本程序；（4）贷款的保全和补偿；（5）投资管理中债券的选择；（6）投资时机的选择和投资策略 　　（二）资本金和负债风险管理 　　1、识记：（1）核心资本；（2）附属资本 　　2、领会：（1）资本金在金融风险管理中的作用；（2）资本金的构成；（3）资本金要求；（4）资本金计划；（5）商业银行在负债风险管理中采取的步骤 　　（三）缺口管理与比例管理 　　领会：（1）传统的流动性