残差块形自助法在非对称单位根检验中的适用性.pdfVIP

第25卷第2期 统 计 与信 息 论 坛 2010年 2月 V01．25 No．2 Statistics InformationForum Feb．．2010 【统计理论与方法】 残差块形 自助法 在非对称单位根检验中的适用性 刘汉中 (湖南商学院经济与贸易学院，湖南 长沙410205) 摘要：非对称单位根检验已成为时间序列分析中重要研究领域之一。而当随机干扰项之间具有一般性的 自相关时，非对称单位根检验式中，由于不同的滞后阶会对统计量检验势产生至关重要的影响，因此采用残差 块形 自助法 (RBB)对非对称单位根EG检验进行有效的改进研究，并对RBB法的适用性进行了模拟。结果表 明：RBB法不仅在一定程度上降低了检验水平扭曲，而且大大提高了EG法的检验势。 关键词：非对称单位根检验 ；RBB自助法；检验水平；检验势 中图分类号：0 12 文献标志码：A 文章编号：1007—3116{2010)02_0010—06 于方法论在经济学中的应用研究，因此在非线性时 一 、 引 言 间序列分析中具有非常重要的地位。 传统单位根检验是指：原假设是单位根过程，而 近年来，非对称单位根检验已经成为时间序列 备择假设是平稳的线性 自回归模型的一类假设检验 分析中的主要研究领域之一。从有关文献来看，如 方法；而非对称单位根检验 (Asymmetricunitroot 果在非对称单位根检验中仍然采用传统的ADF和 test)是指：原假设是单位根过程，而备择假设是平稳 PP单位根检验方法，则得出的检验结论值得怀疑。 的阈值 自回归模型 (ThresholdAutoregressiveMod— Pippenger和 Goering首次针对 ADF和 PP单位根 el，简记为TAR)的假设检验方法…1，这无疑是对传 检验法在TAR 模型中作了系统研究，结果表明：传 统单位根检验的重要发展。TAR方法 由Tong提 统 )F与PP方法在 模型下具有较低的检验 出，描述经济变量本身的非线性动态调整的一类非 势 ；Balke和Fomby通过模拟也发现：如果数据过 线性时间序列模型2。TAR方法是把数据过程分 程确实是EQ—TAR 和Band—TAR 模型(Balke和 割成不同机制(Regime)，每个机制中采用不同的线 Fomby提出的TAR 模型)，并且 自回归系数接近 1 性 自回归模型进行逼近，因此利用简单的 “分段线性 或者中间单位根机制的宽度相对于误差项的方差较 (PiecewiseLinear)”来近似代替非线性动态调整是 大时，ADF和 PP检验法具有低势 (LowerPow— 阈值 自回归方法的建模思想。这样一方面可以避免 el)-4；刘汉中、李陈华通过一系列的模拟研究表明 在非线性函数中漫无 目的地寻找合适的函数形式 ADF和PP法在非对称单位根检验中存在低势5。 (非线性函数如此之多以致无法选择合适的函数形 鉴于传统的ADF和PP检验法在非对称单位 式)；另一方面Tong认为 “分段线性”是非线性函数 根检验