中国信用卡信用风险管理研究.pdfVIP

摘要 摘要 自2003年以来，我国信用卡市场发展极为迅速。伴随着透支消费观念的广 泛传播和商业银行的积极营销策略，国内信用卡业务急剧增长。截至2010年第 二季度，我国信用卡发行总量已突破2亿张。各大商业银行为追逐信用卡高额 透支利息带来的回报而纷纷建立各自的信用卡中心，并将信用卡业务视为一个 极为重要的利润增长点。然而，在竭力抢占市场份额的同时，发卡机构并未能 对信用卡业务中隐藏的风险引起足够的重视，少数银行的经营理念还停留在盲 目的市场扩张上。～些商业银行分支机构为完成发卡任务而忽视风险管理的必 要性，将大量的信用卡风险集聚在银行内部，这必将对整个信用卡产业的健康 发展带来不利影响。我国信用卡业务的损失中，90％以上是由信用风险所致。信 用风险已成为发卡银行进行信用卡风险管理时最需要防范的方面。鉴于此，有 效的提高信用卡信用风险管理水平，将成为我国商业银行提升核心竞争力的重 要方式。 本文首先介绍我国信用卡信用风险管理的现状，同时指出信用卡审批环节 的风险控制是最直接有效的信用风险管理手段。然后分析信用评分方法在客户 信用风险评估管理中的适用性，并采用Logistic回归方法构建一个用于量化申请 人信用风险的评分模型。在此基础上，根据银行信用卡业务的实际经营数据对 我国的信用卡信用风险管理进行实证分析，为发卡银行的信用卡审批工作提供 参考。随后归纳分析美国发卡机构在信用卡信用风险管理方面的成熟经验。最 后在综合前文研究的基础上，提出进一步完善我国信用卡信用风险管理的对策 建议。 关键词；信用卡信用风险管理Logistic回归 Abstract ————————————————————————————————————————一一 Abstract Since creditcard 2003，Chinas markethas been the wide growingrapidly．With dissemination ofoverdraft andcommercial conception banks，activelymarketing domestic strategy,thecreditcardbusiness isrocket thesecond of201 up．By quarter0， total ckculationof creditcardinChinahas exceeded200 million．To pursuehigh returnsoverdraft by interest orcommercial banks rate，maj haveestablished theirown creditcard centerand