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032025496张明 VAR在券商投资风险管理中的应用
摘要
at
VAR(ValueRisk)作为合融风险管理标准，在资产管理投资组合的风险度量、
风险控制以及绩效评估等方面已得到广泛应用。首先本文对VAR的基本含义、度量
方法以及其在投资组合风险分析中的运用进行了详细介绍。然后本文结合我国券商
投资风险管理的现状，对VAR的实际应用进行了初步探讨。最后，本文应用实例对
投资组合进行VAR度量，生成风险报告，并在此基础上与VAR限额一起进行风险
管理。本文还通过资金管理者绩效评估的例子说明风险调整绩效评估方法的应用。
通过这些实证应用，本文建议券商在投资风险管理中引入VAR方法，参照vAR的
应用历史，结合券商的实际情况，采取逐步推广、逐步完善的实施方案来建立符合
现代风险管理理念的综合风险管理体系。
关键词：VAR，风险值，风险报告，风险控制，风险管理，绩效评估
中图书分类号；C93
032025496张明 VAR在券商投资风险管理中的应用
Abstract
Asthebenchmarkfor finacial at been
managingrisk．VAR(ValueRisk)haswidely
usedinrisk and evaluation
control
measurement，riskperfcrrnance
introducesthebasic ofVAI乙valuationmethodsofVARandtheir
paper meaning
in risk in makessomebasic
applicationportfolioanalysisdetails．Secondly，thispaper
to risk
researchonhow VARmethodtoinvestment ofsecurities
apply management
in an
measuresVARof example
companyChina．Finally，thispaper
risk andthenusesitto riskin withVARlimits．Thisalso
report manage company paper
illusates evaluationmethodwith锄actual
risk-adjustedperfermance
thetrader’S these the
perfermanee．Afterintroducingpractices，thispapersuggests
securities to VARmethodinrisk ordertobuildthe
companyimport management．In
learn
mordemrisk securiti
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