不完全信息下带有免赔额条款和共保条款的森林保险博弈分析.pdfVIP

2014年第8期 征 信 No．8 2014 总第 187期 CREDIT REFERENCE SerialNO．187 不完坌信息下带有竞赔额条款和 共保条款硇森赫保险博蛮分析 黄祖梅 河南财政税务高等专科学校 金融系，河南 郑州451464 摘 要：针对森林保险市场中非对称信息的存在 ，运用信号传递博弈模型研究了保险费率与共保率之 间的关系。 首先在投保林主期望效用最大化的条件下，得 出了投保林主和保险公司双方的均衡战略r 和 尸 r ，然后给 出投 保林主的一个效用函数，用软件对共保率r随投保人的类型0的变化趋势进行仿真模拟，发现了如下规律：当投保 林主的风险水平在闽值范围内时，风险越高，愿意选择的共保率越大；当投保林主的风险水平超过某一阈值时，风 险越高，反而选择较小的共保率以求获得保险保障。 关键词：森林保险；共保率；费率 中图分类号：F840．66 文献标志码：B 文章编号：1674—747X 2014 08—0074—04 林业是国民经济的又一重要基础产业，对增加 对森林保险的具体实践、经营管理技术以及合同设 林农收入和创造 良好的生态环境均具有重要推动作 计方面的研究还非常欠缺。森林保险市场存在由于 用。林业又是露天产业，同时具有生产周期长、自然 信息不对称所引起的道德风险和逆向选择。道德风 灾害多发和人为灾害不可避免等特点，这些风险的 险是指投保人参加保险后，不按合同的约定履行义 发生常对林主造成巨大的经济损失，使原本财力薄 务，不注重对保险标的进行防灾减损，在保险标的没 弱的林主难以恢复林业再生产。 有发生保险事故时谎称发生了保险事故，甚至故意 森林保险是指以经济林、防护林、用材林等作为 造成保险标的的损失等，从而使保险公司承担了超 保险标的，当林木遭受保险责任范围内的损失时由 过正常赔付率的损失。逆向选择来源于保险公司事 保险公司给予林主经济补偿 的一种特殊的农业保 先不知道投保人的风险程度，在保险价格水平一定 险。作为一种风险转移机制，森林保险不仅能有效 的情况下，一部分低风险林主因为投保的不经济而 分散林业风险、增强林主对林业风险的抵御能力，促 退出保险市场，只有风险较高的林主留在了保险市 进林业健康发展，还能稳定林主收入、改善林主信用 场，最终使得保险公司难 以逃脱经营亏损。．为了扭 地位、减少林业投融资风险，改善林业投融资环境。 亏为盈，保险公司不得不提高保险价格水平，于是又 当前，森林保险在我国仍处于起步和试验阶段，尚不 有一部分林主因为投保的不经济而退出保险市场， 能满足林业健康发展的需要。关于森林保险的研 以此类推，最后 留在保险市场的都是高风险林主。 究，不少学者对森林保险的内涵、发展模式、林农购 因此，在设计保险合同时，为了实现帕累托最优．保 买意愿、制约因素和法律支持等进行了深入的理论 险公司必须找到一个办法诱使投保人揭示其私人信 研究 j。也有学者对农户森林保险需求的影响因 息。在森林保险中，一般来说风险较高的林主往往 素_5j，森林保险成本构成特殊性对森林保险价格 希望保险公司能分担更多的风险，从而在绝对免赔 与供求关系失衡的影响 ，林主对森林保险的支付 额 保险公司承担赔偿责任前，被保险人 自担的损失 意愿水平及主要影响因子 等进行了实证研究。但 额 一定的情况下希望得到保险公司较高的共保比 收稿 日期：2014—05—22 基金项目：国家社会科学基金项 目 12BJL054 ；河南省社科规划项 目 2013BJJ045，2013BJJ406 作者简介：黄祖梅 1982一 ，女 ，河南商城人，讲师，硕士，主要研究方向为保险经济。 · 74 · 【金融纵横】 黄祖梅 不完全信息下带有免赔额条款和共保条款的森林保险博弈分析 例，即共保率 保险公司对超过绝对免赔额部分险损 投保林主的期望效用 的赔付比例 ；保险公司将高的共保率看作高风险的 U：E l 一 —PW f dx 信号，就会在合约中给出较高的保险费率。这就是 所谓的信号传递。 +Ju W— —PW+r x—D L厂 dx 8 本研究关于保险合同的设计思路是：给定免赔 保险公司的期望利润 额和不同档次的共保率，先由投保林主选择共保率， E y fP dx 然后保险公司据此对投保林主的风险类型做出判 断，并给出相应的保险费率。 +l PW—r —D dx 9 一 、 模型假设和合同设计 二、博弈模型求解 保险公司和投保林主是模型中的两个局中人。 一 不完全信息下费率和共保率的关系 假设保险公司是风险中性的，处于一个完全竞争型 投保林主的最大风险损失 0代表其风险类型。 的保险市场，只能取得零期望利润；投保林主是风险 假设投保人的风险类型为私人信息，保险公司无法 厌恶型的