商业银行操作风险的不完全信息静态博弈分析及其拓展.pdfVIP

第14卷 第5期 重庆交通大学学报 社会科学版 2014年 l0月 Vo1．14No．5JOURNALOFCHONGQINGJIAOTONGUNIVERSITY SocialSciencesEdition Oct．2014 商业银行操作风险的不完全信息 静态博弈分析及其拓展 林龙腾 华侨大学 经济与金融学院，福建 泉州362021 摘 要：基于中国商业银行操作风险的现状，分析各种现实因素对操作风险博弈均衡概率的影响，提出促使操 作风险监督方积极履行监督责任和敦促潜在的操作风险责任方放弃选择欺诈或失职策略的有效途径。 关键词：商业银行；操作风险；博弈均衡分析 中图分类号：F632．33 文献标识码 ：A 文章编号：1674-0297 2014 05—0055—04 目前，国内学者对商业银行操作风险博弈进行 了一些 2．操作风险责任方可以选择的行动集合为 欺诈或失 研究。张文建立了银行内部检查者和内部欺诈者之间的 职，不欺诈且尽职 ，操作风险监督方可以选择的行动集合 博弈模型，对影响内部欺诈型操作风险的各种因素进行了 为 监督 ，不监督 。 理论分析…。吴恒煜等利用不完全信息静态博弈原理，采 3．模型中局中人的信息是不完全信息。至少有一个参 用混合战略模型，分析了内部欺诈博弈双方之间最大化效 与人不知道其中一个参与人在一种对局下的得失的博弈 用时的均衡状态解，以及在博弈过程中各种现实因素对均 称为不完全信息博弈。 衡状态解的影响 J。谢文轩运用进化博弈理论建立了我 4．如果操作风险责任方采取欺诈或失职策略，操作风 国商业银行内部欺诈的进化博弈模型，通过对博弈模型的 险监督方一旦实施监督 ，就一定能发现欺诈或失职行为。 复制动态分析与稳定点分析，得出混合竞争策略与稳定进 5．操作风险责任方的效用应该包括：属于正效用的欺 化策略产生的条件 ]。上述文献的不足是对操作风险博 诈或失职可得的享受P 如现金收入或闲暇增加 ，属于负 弈的分析仅限于内部欺诈，未能涵盖其他重要的操作风险 效用的被发现欺诈或失职受到的惩罚 fl、欺诈或失职成本 类型，仅考虑个别类型使得博弈模型的使用范围受到很大 C．、被发现欺诈或失职受到的声誉损失 d。 限制。 6．操作风险监督方的效用应该包括：属于正效用的为 本文将内部欺诈 的博弈模型推广为操作风险博弈模 银行挽回损失而获得的奖励 r 如表扬、物质奖励 、职位提 型。推广后的操作风险博弈模型的博弈双方被定义为操 升与职业成就感等 ，接受操作风险责任方公关的受贿收 作风险责任方和操作风险监督方。操作风险责任方从内 入 i；属于负效用的监督成本C 如实施监督过程中发生的 部欺诈员工扩大到包括内部欺诈员工、因疏忽未履职或错 财务费用、监督人员个人体力和智力耗费 ，因监督失职受 误操作失职的内部员工、来 自商业银行之外的外部欺诈人 到的惩罚 f2。 员；操作风险监督方可 以是有权力进行监督的董事会 ，也 可以是商业银行内部有责任进行操作风险管理的各级监 二、操作风险博弈模型的均衡分析 督检查部门或岗位。 张维迎将不完全信息静态博弈参与人的决策 目标定 义为：在给定 自己的类型和别人的类 型依从 战略 的情况 一 、模型的假设条件 下，最大化 自己的期望效用 J。不完全信息静态博弈的均 1．商业银行操作风险博弈是在有限理性 的双方之间 衡也叫贝叶斯纳什均衡。在贝叶斯纳什均衡状态下，每个 进行，参与博弈的任何一方都 以自身的效用最大化为 目 参与人依据给定 自己的类型和别人的类型概率分布的情 标。 况下，最大化自己的期望效用。 。 收稿 日期 ：2014一O1—22 作者简介：林龙腾 1972一 ，福建福州市人，华侨大学经济与金融学院博士研究生，研究方向：金融风险管理、创 业投资。 56 重庆交通大学学报 社会科学版 第14卷 假定操作风险责任方 以 的概率选择欺诈或失职策 监督等都具有很大的不确定性。操作风险监督方与操作 略，则不欺诈且尽职策略的概率是 1一or；操作风险监督方 风险责任方都是以一定的概率选择某种战略，双方博弈可 以13的概率选择监督策略，则不监督的概率为 1一B。操作 以看作是不完全信息状态下的静态博弈。 风险责任方是否进行欺诈或失职，什么条件下进行，操作 商业银行内部欺诈的博弈模型如图1所示： 风险监督方是否进行监督，什么时候、采取什么形式进行 操作风险监督方 策略 监督 B 不监督 1一B 操作风险责任方 欺诈或失误 0 【 P—fl—cl—d，r—c2 P—cl，i—f2 不欺诈且尽职 1一 0，一。2 0，0 图1 博弈主体的支付矩阵 从以上分析可以看出，操作风险责任方的混合战略为 由 5 式知 7 式的分母大于0 因为概率不