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基于非参数模型对上海股市收益率的实证分析.pdf
第 19卷 第 3期 ( )
云南民族大学学报 自然科学版 Vol. 19 No. 3
20 10年 5月 ( )
Jou rnal of Yunnan U n iversity of N ationalities N atu ral Sciences Edition M ay 20 10
do i: 10. 3969 / j. issn. 1672 - 85 13. 20 10. 03. 002
基于非参数模型对上海股市收益率的实证分析
何树红 ,陈 浩
(云南大学 数学与统计学院 ,云南 昆明 650091)
( )
摘要 : 函数系数自回归模型 FAR p, d 是一类具有适应性的模型. 利用函数系数自回归模型对上
海股市日收益率进行非参数建模 ,然后用广义似然比非参数的条件 自助法对模型进行检验 ,从而
确定了合适的模型并分析了上证综合指数收益率的非线性特征.
( ) ( )
关键词 : FAR p, d 模型 ;局部线性回归 ;带宽; GLR ; 自助法 ; AR p 模型
中图分类号 : F830 文献标识码 : A 文章编号 : 1672 - 85 13 (20 10) 03 - 0 162 - 04
Em p ir ica l Ana ly sis of the Return Ra te of Shangha i Stock
M arket Ba sed on the Nonparam etr ic M odel M ethod
H E Shuhong, CH EN H ao
( Schoo l of M athem atic s and Statistics, Yunnan U n iversity, Kunm ing 650091, Ch ina)
A b stract: Th is p ap er m ake s u se of the functional coefficien t au toregre ssive model to model the daily revenue of
Shanghai stock m arket. Then , the generalized likelihood ratio and condition of the nonp aram etric bootstrap m ethod
are adop ted to te st the model. L a stly, an app rop riate nonp aram etric model is u sed to analyze the non - linear char
acteristic s of the daily revenue of Shanghai c
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