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我国商业银行流动性风险的现状分析 肖 崎 廖妍婷 (华南理工大学经济与贸易学院，广东 广州 510006) 摘 要：流动性风险是商业银行面临的最核心风险。本文主要基于反映商业银行流动性状况的指标，对我国 16家上市银行的流动性风险进行比较分析，研究发现，我国商业银行总体流动性达标，但有恶化趋势；与人民 币相比，外币资产流动性较差；商业银行资产负债结构需要进一步优化。与国有商业银行和城商行相比，股份 制银行流动性状况有待提高。 关键词：商业银行；流动性；风险 中图分类号 ：F830．33文献标识码：A 文章编号：1674．2265(2015)O1—0071-07 一 、 引言 二、不同类型商业银行流动性风险的比较分析 近年来，我国金融脱媒加速，商业银行利差不断 不同性质的商业银行流动性风险的状况有所差 收窄。为了摆脱这种 困境 ，满足 自身的盈利性需 异 ，本文将 16家上市银行分为3大类 ：国有商业银 求，商业银行开始转 向创新业务，同业业务成为商 行、股份制商业银行和城市商业银行。由于股份制 业银行新 的利润增长点。截止到2013年 12月 ，我国 商业银行数量较多，因此将股份制商业银行进一步 同业资产和同业负债的规模分别高达9．81万亿元和 细分为注册资本为200亿以上的和注册资本在200亿 12．56万亿元 ，占总资产和总负债 的比例分别为 以下的股份制商业银行①。在 比较分析各类商业银行 10．38％和 14．12％。而在2009年 12月 ，同业资产和负 流动性风险状况时，采用指标分析方法②，所用数据 债的规模分别只有4．64万亿和6．49万亿，占总资产和 均来 自于 16家上市银行2010年 l2月到2013年 l2月 总负债的比例分别为8．88％和13．11％。同业资产和同 的半年报和年报。 业负债规模增长迅速 ，2013年12月份比2009年12月 (一)流动性比例指标 份分别增长了111．42％和93．53％。同业负债的期限一 流动性 比例是商业银行流动性资产与流动性负债 般较短 ，加剧了商业银行存贷期 限错配问题 。2013 的比例 ，流动性 比例越高 ，商业银行 的流动性越充 年6月和 12月 ，我 国银行业 出现两次 “钱荒 ”事 足。按银监会规定 ，商业银行 的人民币流动性 比例 件 ，同业拆借市场利率飙升 ，流动性短缺 。 “钱荒” 不得低于25％，外币流动性比例不得低于60％。 事件充分暴露出我国银行业结构性变化所积累的流 1．国有商业银行。研究期间内，国有商业银行的 动性风险隐患，以及我 国银行业流动性管理面临的 人民币流动性比例都远远高于警戒值25％，且波动幅 全新挑战。在这一背景下，有必要对我 国商业银行 度都不大 (见表1)，说明其人民币流动性较充足而 流动性风险的现状进行分析 ，找到现存问题 ，探索 且稳定 ，流动性风险较小 。对于外币流动性 比例 ， 如何有效地加强流动性风险的管理。 除农业银行较高外，其余三大 国有商业银行 (交通 收稿 日期 ：2014．12．15 基金项 目：本文受华南理工大学中央高校基本科研业务费资助项 目 (项目批准号：2O14zMo082和2014GDO3)资助。 作者简介 ：肖崎，女，重庆人 ，金融学博士，华南理工大学经济与贸易学院金融系副教授 ，研究方向为货币政策和金融监 管 ；廖妍婷 ，女，广东湛江人，华南理工大学经济与贸易学院，研究方向为货币政策和金融监管。 金《融发展研究》第1期 【7l】 表1：国有商业银行流动性比例情况 流动性不足而导致流动性风险的隐患。 ． 。 ． ． ． ． ． 壁_4_ 墨篁!．巨坌 对于外币流动性，注册资本200亿以上的股份 I嘻：rL出‘ 斗51944堡657制商业银行基本都在警戒值6