一类离散时间代数riccati矩阵方程对称解的双迭代算法【精选】.pdfVIP

CN 43—1258／TP 计算机工程与科学 第 37卷第 2期 2015年 2月 ISSN 1007—13OX ComputerEngineering＆ Science Vo1．37，No．2，Feb．2O15 文章编号 ：1007—130X(2015)02—0329—06 一 类离散时间代数 Riccati矩阵方程对称解的双迭代算法 张凯院，宁倩芝，牛婷婷 (西北工业大学应用数学系 ，陕西 西安 710072) 摘 要 ：利用逆矩阵的Neumann级数形式，将在线性二次优化问题 中遇到的含未知矩 阵之逆的离散 时间代数 Riccati矩 阵方程 (DTARME)转化为高次 多项式矩 阵方程 ，然后采用牛顿算法求高次多项式矩 阵方程的对称解，并采用修正共轭梯度法求由牛顿算法每一步迭代计算导 出的线性矩阵方程的对称解或 者对称最小二乘解 ，建立求DTARME的对称解的双迭代算法。双迭代算法仅要求 DTARME有对称解， 不要求它的对称解唯一，也不对它的系数矩阵做附加限定。数值算例表 明双迭代算法是有效的。 关键词 ：Riccati矩阵方程 ；对称解；牛顿算法；修正共轭梯度法；双迭代算法 中图分类号：O241．7 文献标志码 ：A doi：10．3969／j．issn．1007—130X．2015．02．021 A doubleiterativealgorithm forsymmetricsolution to discretetimealgebraicRiccatimatrixequation ZHANG Kai—yuan。NING Qian—zhi。NIU Ting—ring (DepartmentofAppliedMathematics，NorthwesternPolytechnicalUniversity，Xi’an710072，China) Abstract：UsingNeumannseriesofinversematrix，thediscretetimealgebraicRiccatimatrixequation (DTARME)withunknownmatrixinversion，whichoccursinconnectionwiththelinearquadraticopti— mizationproblem ，can be transformed into ahigh—orderpolynomialmatrix equation．ThenNewton’S methodcanbeappliedtofindthesymmetricsolution tothehigh—orderpolynomialmatrixequation．And fromhere，themodifiedconjugategradientmethodcanbeusedtofindthesymmetricsolutionorthesym— metricleast—squaresolution to thelinearmatrix equation derived from each iterativestep ofNewtonS method．In this way，a double iterativealgorithm isestablished to find the symmetric solution to DTARM E．HavingsymmetricsolutionistheonlyrequisiteforDTARM E basedonthedoubleiterative algorithm ，andthesolutionmaynotnecessarilybeunique．Besides，thereareno additionallimitsto the coefficientmatrixofDTARME．Numerica1experimentsshow thatthedoubleiterativealgorithm iseffec— tive． Keywords：Riccat