控制变换尾下END序列随机和的广义精致大偏差.pdfVIP

昆明学 院学报 2014，36(6)：58—61 CN 53—1211／G4 ISSN 1674—5639 JournalofKunmingUniversity 控制变换尾下 END序列随机和的广义精致大偏差 胡怡玉，何基娇 ，周之寒 (安徽大学 数学科学学院，安徽 合肥230601) 摘要：重尾场合下随机变量随机和的精致大偏差是现代金融保险学中一项重要研究课题．假定理赔序列为一列END 同分布随机变量序列，带控制变换尾，理赔到来过程为一般计数过程，且与理赔序列相互独立，在更弱的条件下，将文 献[5]等中所做的一致变换尾上的广义精致大偏差推广到控制变换尾上，得到相应的偏离均值的大偏差结果． 关键词：广义精致大偏差 ；END；随机和；控制变换尾；重尾分布 中图分类号：0211．5 文献标识码 ：A 文章编号：1674—5639(2014)06—0058—04 ExtendedPreciseLargeDeviationsofRandom SumsinthePresenceofDominatedVariationEND Structure HUYi·yu，HEJi-jiao，ZHOUZhi—han (CollegeofMathematicScience，AnhuiUniversity，AhuiHefei230601，China) Abstract：111epreciselargedeviationsofrandom sumsinheavy—tailedrandom variablesisanimportantresearchtopicinmoderninsur- anceandfinance．LettheclaimsbeasequenceofEND rea1．valuedidenticallydistributedrnadom variableswithdominatedvariation， theclaimsiscommon countingprocessandindependentfrom itssequence．Undertheweakercondition，theextendedpreciselarge deviationsofrnadomsumswhichhadbeendoneinthedocument5『]waspromotedtodominatedvariation，thelragestdeviationofcon． sequentialdeflectionmpanisacquired． Keywords：extendedpreciselargedeviation；END；sumsofrandom varibales；dominatedvariation；heavy—taileddistribution 设 { ，k=1，2，…是一列实值 同分布 (不一定独立)随机变量序列 ，其共 同分布函数为 F()=1一 ，()=P(X )，数学期望 。。，在保险精算学 中，{Xk，k ：1，2。．．．)表示理赔额．再令 {Ⅳ(f)，≥0) 为任一非负整值计数过程 ，与理赔序列相互独立 ，{～(t)t≥0)．表示到 t时刻为止索赔发生的次数 ，其均值 函数为 EN(￡)=A()，且 当 t一 ∞ 时 ，A(￡)一 ．对于任意 的 t0，定义 随机和 () S )= ， () 则 SⅣ“表示到 t时刻为止公司的累积理赔额．鉴于 sⅣ“、的尾概率性态可以用于估计公司的破产概率，对公 司的 风险管理发挥着举足轻重 的作用 ，因此 ，近年来该问题 已成为现代保险精算学 的一项重要研究课题．另一方面 ， 重尾分布 (指数阶矩不存在)由于能够刻画极端理赔这一特性 ，近年来 同样受到 了广泛 的关注．在重尾场合下 ， Kltlppelberg等 ¨和Tang等 较早地研究 了理赔序列 随机和 的精致大偏差 ．随后 ，Liu 得到 了一致变换尾分布 下 END序列 的确定和的精致大