风险价值的完全参数方法和其在金融市场风险管理中的应用.pdfVIP

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2015-07-25 发布于安徽
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风险价值的完全参数方法和其在金融市场风险管理中的应用.pdf

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年月系统工程理论与实践第期 !# $ $ uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu 文章编号%#’())*!#+$($’ 风险价值的完全参数方法及其在金融市场风险管理中的应用 #, # ! ! # 马超群李红权徐山鹰杨晓光李晖 , , , , 湖南大学工商管理学院湖南长沙中国科学院管理决策与信息系统开放研究实验室北京 *#- , $#)!.!- / , #)+ 摘要风险价值模型是近年来发展起来的用于测量和控制金融风险的量化模型 % * + : 01234156789 本文提出了计算风险价值的一种新方法完全参数方法它本质上是参数方法和极值理论的结合 ;; , 运用在证券市场上的实证研究表明该方法优于目前流行的这种参数方法 , 678945=78 : 关键词风险价值完全参数风险管理金融市场 % . . . 中图分类号% )@-A 文献标识码% C ? B DE512F1=1G45=745HEI8EJ016 1KI L58BFF27157EK87K67891K1M4G4K5EJ?7K1K7121=945 #,! # ! , , , B NH1EO3K PLQEKMO31K RS TH1KMU7KM ! # , PLQ37 VBWX R71EM31KM *#- , , $#)!, .!- NE224M4EJY387K4881K1M4G4K5 Q3K1K SK7Z4=875U NH1KM8H1 NH7K1 P1[E=15E=UEJ , , , #), + 1K1M4G4K5 \4787EK1KILKJE=G157EKTU854G8NH7K484B1I4GUEJT74K48 Y47]7KM NH7K1 % ^_‘abcda 01234156789GEI42I4Z42EF4I=44K52U781G15H4G15712GEI425EG4183=4