基于 TVAR 模型的人民币汇率的价格传递效应.pdfVIP

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2015-07-26 发布于浙江
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基于 TVAR 模型的人民币汇率的价格传递效应.pdf

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第卷第期经济数学 , 32 　 1 　　　 Vol.32 No.1 2 0 1 5 年月3 JOURNAL OF QUANTITATIVE ECONOMICS Mar.2 0 1 5 基于TVAR模型的人民币汇率的价格传递效应∗ 1 2 , 傅强孙菲　　 ( , ; , ) 1.重庆大学经济与工商管理学院重庆　400044 2.重庆大学数学与统计学院重庆　401331 , 摘要利用门限向量自回归模型对人民币有效汇率的价格传递效应进行了研究分析了不同的通　　　　 , 货膨胀环境对人民币汇率传递效应的影响以通货膨胀率作为门限值变量并以和 . 0.001 175 0.006 118 , 为门限值进行实证分析得到汇率传递效应在不同的通货膨胀环境下显著性存在差异在高通货膨胀下汇 . , 率对国内价格的传递效应是显著的然而在低通货膨胀下是不显著的考虑了汇率传递对国内价格的非线 . , 性性进而更加准确的验证了通货膨胀与汇率传递的相关性. ; ; 关键词　TVAR模型汇率传递脉冲响应函数中图分类号　F830 　　　　　　　　　　　文献标识码　A A Stud on the Price Pass-throu h Effecty g : ofRMB Exchan e Rate A Positive Anal sis Basedg y Threshold Vector Autore ression Modelg 1 2 , FU Qian SUN