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实证研究 北京地区汽车保险新系统的实证分析 北京地区汽车保险新系统的实证分析 潘世军 吴黎军 摘 要：本文介绍了2009 年北京地区提出的汽车保险奖惩系统，得到了相应的马尔科夫转移矩阵，并应用 这一转移规则在全国框架下做了讨论，得到了各项评价指标，对系统的推广做了探讨。 关键词：汽车保险；奖惩系统；严厉性；实证分析 Empirical Analysis to the New System of Automobile Insurance Pan Shijun，Wu Lijun Abstract: This paper introduces the BMS system of Beijing put forward in 2009 for the first time,and figures out its markov chain.Then it uses the existing data, makes an analysis for the severity on the BMS when the system reaches the steady.At last,some suggestions are given for popularizing this system in China. Keywords: Automobile insurance, Bonus-malus system, Severity, Empirical study 作者简介：潘世军，1985 年出生，四川自贡人，新疆大学数学与系统科学学院08 级硕士研究生，研究 方向：保险精算。 2009 年 10 月北京保险行业协会公布的 《北京 统的弹性； (4) 平均最优自留额，然后将这些指标 地区商业保险费率浮动方案 (征求意见稿)》 引起了 与06 款和07 款做了比较，最后还分析了各项指标 社会各界的广泛关注。其主要内容：一是保持现行 对索赔频率的变化情况。 商业车险条款费率不变的基础上，将商业车险 《费 1 奖惩系统 率调整系数表》 中的14 项减少为4 项，取消易被 奖惩系统 (简称BMS) 是机动车辆保险中普遍 保险公司利用进行不正当价格竞争的系数。二是加 采用的一种考绩估费方法，即对发生了一次或多次 大 “无赔款优待及上年赔款记录”系数的浮动区 事故的投保人增收保费或给予惩罚，而对没有任何 间，使安全行车的车主能够享受保费优惠。三是通 索赔发生或索赔较少的投保人给予保费折扣或奖 过北京车险平台对各保险公司商业车险承保进行系 励。采用BMS 使保险公司的保费收取更真实地反映 统监控，确保各公司能够按照车辆实际发生赔款次 了保险标的的风险，并鼓励那些出险较少的投保人 数合理计算保费。四是规范各保险公司现行的车型 继续留在同一家保险公司续保。对保险公司而言， 代码和新购车置价，解决保险公司利用新车购置价 可以留住优质保单，提高经济效益；对被保险人而 恶性竞争，损害被保险人利益的问题。 言，又可以降低保费形成投保激励。BMS 各方面的 本文在全国的损失数据下讨论该系统，首先计 优点决定了它是精算学研究中的热点、焦点内容。 算了4 项评价指标: (1) 稳定状态下的相对平均保费 奖惩系统由下述三个要素组成：各个等级的保 水平； (2) 被保险人保费的变异系数； (3) 奖惩系 费水平、初始等级、转移概率矩阵。 - 31 -