具有两种副索赔de离散相依风险模型破产问题.pdfVIP

第 28卷 第 2期 经 济 数 学 Vo1．28，No．2 2 O 1 1 年 6月 JOURNALOFQUANTITATIVE ECONOMICS Jun 2011 具有两种副索赔的离散相依风险模型破产问题 赵明清，张 伟 (山东科技大学 信息科学与工程学院，山东 青岛 266510) 摘 要 考虑 了一类离散相依的风险模型 ，该模型假设主索赔以一定的概率引起两种副索赔 ，而第一 种副索赔有可能延迟发生．通过引入一个辅助模型，分另I】得 出了该风险模型初始盈余为0时破产前盈余与 破产时赤字的联合分布的表达式、初始盈余为 “时破产前盈余和破产时赤字的联合分布的递推公式、初始 盈余为0时的破产概率，以及初始盈余为 “时的破产概率求解方法．最后，结合实例进行 了数值模拟． 关键词 相依索赔；联合分布；风险模型；破产概率 中图分类号 02l1．6；F840 文献标识码 A TheRuinProblemsofCorrelatedDiscreteRiskM odel withTwoKindsofDeputyClaims ZHAO M ing—qing，ZHANG W ei (CollegeofInformation，ShanDongUniversityofScienceandTechnologylQingdao-Shandong 266510。China) Abstract ThecorrelateddiscreteriskmodelwithtWOkindsofdeputyclaimswasconsidered．Everymainclaim may producetwokindsofdeputyclaim，andtheoccurrenceofthefirstkindofdeputyclaim maybedelayed．Bymeansofauxiliary model，theexpressionofthejointdistributionofthesurplusimmediatelybeforeruinanddeficitatruinwasobtainedwhenthe initialsurplusiszero，therecursiveformulaofthejointdistributionofthesurplusimmediatelybeforeruinanddeficitatruin wasobtainedwhentheinitialsurplusis“，theexpressionfortheruinprobabilitywasobtainedwhentheinitialsurplusiszero， andthesolutionfortheruinprobabilitywasobtainedwhentheinitialsurplusis“．Finally，somenumericalresultsaccordingtO theinsurancecasewereshowed． Keywords correlatedclaims；jointdistribution；riskmodel；ruinprobability 函数以及模型的最终破产概率问题；文献[43研究了具 1 引 言 有时间相依索赔的复合二项风险模型，得到了有限时 问内的生存概率 ；文献Es]研究了计数过程为相依 Pois— 在经典的风险模型中，各个索赔之问的独立性假 son过程的风险模型；文献[6]研究了主索赔一定引起 设是一个必要的条件。但是在保险实务中，各个索赔之