数据挖掘在金融欺诈检测中de应用.pdfVIP

数 据 挖掘在 金 融欺 诈检 测 中 的应 用 李晓妹 (中南财经政法大学信息与安全工程管理学院 430073) 【摘 要】金融欺诈行为近年来造成的损失是 巨大的，如何能快速、有 道夫的庞 氏骗局其实早在上世纪 90年代就 已经开始 ，但是直到 效 、准确的识别金融欺诈行为成为人们普遍关注的问题 。本文从金 融 2008年金融危机才被识破 。 欺诈的概念 出发 ，分析 了金融欺诈的行为特征 ，进而提出了应用数据挖 三是 隐瞒重要信 息 ，人为制造信 息不对称进行欺诈 。在证券 掘技术进行欺诈检测 ，并给 出了金融欺诈检测的基本流程 ，为金融欺诈 市场 中，大量的内幕交易、在衍生产品推销过程 中故意隐藏其风险 检测工作提供 了参考 。 性 以及运用各种手段操控证券市场 以期套利等 ，都属于这种类型 【关键词】金融欺诈；数据挖掘 ；欺诈检测 的欺诈行为。2007年，由美国次级抵押贷款市场所引发次贷危机， 并迅速 向全世界扩散 ，最终导致全球金融危机爆发 。这其 中有大 一 、 引 言 量利用信息不对称进行的欺诈行为 。各 国在合作对抗危机 同时， 随着经济 的发展 ，在金融领域 的欺诈行为已经越来越多，为防 对金融市场的安全和稳定也越来越重视 。人们开始注意到这次金 止和检测金融欺诈所带来 的费用也逐年增加 。调查表 明，美 国金 融危机的根源 ，其实可 以归结为金融欺诈行为 。 融机构每年 的欺诈损失 占其年收入 的6％，相当于美 国每年 的 三、数据挖掘技术检测金融欺诈 GDP损失数千亿美元 。英 国欺诈损失总额每年也达到了 140亿英 金融欺诈所涉及的交易行为，一般具有非正常或非正义交易 镑 。欺诈行为不仅给金融机构带来 巨大的经济损失，而且给金融 的属性，由于缺乏与实体经济活动相一致的资金运动规律，或有异 机构造成信誉和形象上的重大负面影响。 于一般客户和账户具有 的行为特征 ，从而呈现 出各种异常的特征 ， 欺诈行为在金融服务领域非常普遍 ，大型数据库管理系统是 包括交易对象异常、交易数量异常、资金走 向异常等。如果能建立 金融机构广泛使用 的一种基本系统软件 ，在大型数据库系统中采 一 定的模型，识别异常信息，并分析评判 ，便可 以及时发现问题 ，避 用数据挖掘的方法是检测金融欺诈的一种先进 的技术手段 。在大 免各种损失 。而数据挖掘技术在这一领域有着广泛的应用前景 。 量 的处理业务数据 中对数据进行挖掘分析并找 出相应的规则 、规 数据挖掘(DataMining)，就是从存放在数据库 ，数据仓库或其 律、论断，再结合人工分析 ，是检测金融欺诈的一种有效的方法 。 他信息库 中的大量 的数据 中获取有效的、新颖的、潜在有用 的、最 二、金融欺诈 的基本概念及其分类 终可理解 的模式的非平凡过程 。作为一 门交叉科学 ，数据挖掘综 欺诈行为是当前社会 中广泛关注的一个课题 ，在牛津词典 中 合了统计、机器发现、模式识别、数据库、信息理论和人工智能等多 欺诈被定义为 ：使用非正当的手段获得非正义的利益 。而金融欺 学科的先进技术。通过数据挖掘技术，我们可以从海量的金融数 诈行为的定义是多样 的。一种说法是，金融欺诈就是利用金融产 据 中找到欺诈行为。 目前 ，最常见的数据挖掘技术主要包括分类 品规则上 的漏洞获取不正当利益 的行为 。也可以说，凡是在金融 预测(PredictiveModeling)、聚类分析 (ClusterAnalysis)、关联分析 市场 以谋取 自身利益为 目的，对他人或组织造成利益损失的不正 (AssociationAnalysis)以及异常检测 (AnomalyDetection)。 当行为，都是金融欺诈行为 。 从数据挖掘的观点来看 ，