我国农村商业银行效率测度及其影响因素探讨.pdfVIP

第14卷第5期 广州大学学报(社会科学版) V01．14No．5 2015年5月 Journalof Science Mav2015 Guangzhou Edition) University(Social 我国农村商业银行效率测度及其影响因素探讨 周再清，杨鹤皋 (湖南大学金融与统计学院，湖南长沙410079) 率进行了测度，结果表明县域级农商行的技术效率和规模效率普遍要高于省级农商行。在此基础 上利用面板数据模型对影响我国农商行效率的若干因素进行了回归分析，结果表明资产规模、资本 充足率、存贷比和前十大股东占股比对农商行效率有显著影响。 关键词：农村商业银行；银行效率；DEA方法；面板数据模型 中图分类号：F830．34 文献标识码：A 自2001年底我国首批3家农村商业银行——张家港 农村商业银行、江阴农村商业银行、常熟农村商业银行成 用DEA法测度银行效率的基础上，对影响银行效率的因 立以来，农村商业银行(下文简称农商行)这一新兴的农 素进行了实证分析，其研究结果认为银行资产规模和集中 村金融机构得到了快速发展，截止2013年末，全国已经成 度会对银行效率的提高产生显著影响，而银行的不良贷款 立农商行468家，从业人员达到284294人，总资产为85和营业费用会对银行效率的下降产生显著影响口J。Penny 218亿元，农商行迅速成为农村金融市场的重要组成部 分。近年来，随着我国农村金融市场的逐步放开和利率市 效率进行了测度和分析，研究结果表明区域性银行的效率 场化不断推进，农商行将面临经营环境急剧变化和竞争越 比专业化银行普遍要低口j。BankerR．D．等结合DEA方 来越激烈的局面。农商行亟需提高自身的运营效率才能 法对韩国商业银行技术效率在亚太危机前后的变化进行 在日趋激烈的竞争中立于不败之地。因此，对我国农商行 了研究，并且就各类财务指标对技术效率的影响进行了分 Liu运用DEA法对台 当前运营效率处于何种水平、哪些因素对农商行的运营效 析。41。ChyanYang和Hsian—Ming 率存在影响、如何提高农商行效率等问题的研究具有现实 湾地区混合所有银行和政府所有银行的效率进行了对比 意义。 分析，发现银行私有化有助于银行效率的提高”J。 国际上，早期对商业银行效率的测度主要采用财务指 国内对银行效率的研究开始于2000年左右。刘汉涛 标法，但该方法存在无法区分出无效银行和不能测度多投 入、多产出情况下的银行效率的缺点。因此，近年来对银 效率进行了测度，其结果显示股份制商业银行的效率要高 行效率的测度越来越多地采用前沿面分析法，它可以分为 于国有银行MJ。周逢民、张会元等认为传统的DEA法难 参数法和非参数法。非参数法中的数据包络分析法(Data以对银行效率进行全面系统的测度，采用两阶段关联 DEA法对银行效率测度J。柯孔林和冯宗宪、时乐乐和 EnvelopmentAnalysis，DEA)，由于具有不需要设定具体效 率函数、对多投入和多产出情况的处理相对容易以及能对 赵军等运用DEA法对我国商业银行的技术效率、纯技术 银行效率进行分解等优点，使得其成为测度银行效率最重 效率和规模效率进行测度，并在该基础上利用面板数据回 归分析法对影响银行效率的因素进行了实证分析¨曲J。 要的工具。Sherman和Gold最早运用DEA法对一家银行 收稿