二维破产理中的若干问题.pdfVIP

摘要 破产理论是现代风险理论的核心内容之一，也是当前风险理论研究的热点。 本论文致力于研究二维风险模型的破产理论中的相关衄题。 与经典的破产理论只考虑一维的情况相比，多维风险模型无疑能更准确、更 客观的反映保险公司的经营状况，从而有着更为广阔的应用前景。但是除了Chart W．S．．YangH．L．ZhangL．Z．(2003)等少数几篇论文外，多维风险的破产理论研究 并不多。原因之一就是多维的风险模型在数学上的处理是非常复杂的。本论文的 第一部分首先在一维经典风险模型的基础上考虑利息因素，建立新的二维风险模 型，定义了三类破产概率，然后分别给出了它钒的界。 Andersen考虑了一种理赔发 对经典风险模型的另一个重要的拓展是Sparre 生作为一般更新过程的情况。除了纯粹的数学上的突破外，AI触ll的贡献还在 于假定理赔之间是“感染的”，即允许考虑非Poisson的理赔到达。Dickson＆ Hipp(1995)证明了如何将用于导出古典风险模型一些结果的方法同样应用于导 出一类理赔发生作为一般更新过程的风险过程，特别是Erlang(2)风险过程，在个 体理赔额分布为Phase-typ