我国商业银行信用风险分析的研究.pdf

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
内容摘要 内容摘要 巴塞尔银行监管委员会将银行业面I临的主要风险归纳为8个方面,即信 用风险、国家和转移风险、市场风险、利率风险、流动性风险、操作风险、 法律风险和声誉风险。其中.信用风险占有特殊的地位,世界银行对全球银 彳亍危机的研究表明,导致银行破产的最常见原因就是信用风险。管理、控制 信用风险因此成为商业银行风险管理最重要内容之一。 本文通过对国内外大量研究文献的参考,找到了信用风险存在的一般特 点:信用风险的透明度大大降低,在银行贷款中,比以往更难以识别;风险 暴露价值的波动性较大,金融衍生产品“衍生”于基础商品。其价值自然也 受基础商品价值变动的影响,因此只要基础产品价格稍微变化,金融“衍生” 产品的价格就会有很大交化,金融衍生产品较传统金融工具对价格变动更为 敏感,波幅也比传统市场大,所以风险系数加大了:从组合效应的角度看, 信用风险更为复杂,在银行贷款中,银行承担的信用总暴露与贷款总金额密 切相关。但是,在衍生产品交易中,交易者承担的总信用暴露就不一定与衍 生交易组合的总规模相关。 而且,通过对国内情况的调查,发现国内信用风险不但具有以上特点, 还具有自己独特的特征:信用风险管理的方法和技术严重滞后,特别是比较 前沿的信用度量分析技术方面非常欠缺,同时信用评级机构发展严重滞后; 银行信用分析人员的水平达不到要求的高度时,为了避免风险,银行更倾向 于发放有资产抵押的贷款,人员技术水平不高导致银行过度重视抵押担保; 此外信用资产管理难度大,信用风险管理基础薄弱,信用风险管理体系不完 普也给我国信用风险管理带来了相当的难度。 有鉴于国外历史上多次出现的金融危机,如20世纪90年代以来,相继 我国商业银行信用风险分析研究 发生了震撼世界的墨西哥金融危机(1994)、亚洲金融危机(1997年)、俄罗 危机(2002年)等等,我们不能掉以轻心,这些金融危机的发生大多与银行 不良资产有关,银行体系积累的巨额不良资产成为引发这些金融危机的最主 要原因之一.我国虽然没有发生金融危机,但引发金融危机的各种隐患依然 存在,突出表现为占金融体系主体地位的四大国有商业银行积累了巨额的不 良资产,现在解决了相当一部分,但是由于没有从根本上解决不良资产产生 的根源,问题的原因还存在,还需要政府和金融界的长期努力。这不仅严重 影响了国有商业银行的正常发展和国有企业的改革进程,而且阻碍了国民经 济的正常运行,成为了我国经济发展和金融深化进程中的一大难题。 本文的主要内容及观点:文章先找出信用风险的一般性成因,即系统性 风险和非系统性风险两大类。系统性风险又称市场风险,也称不可分散风险, 它是与整个市场的变化相关联的风险,是由于某种因素的变化而对整个商业 银行体系都带来收益或损失的可能性;非系统性风险是指发生于个别公司的 特别事件造成的风险,这类事件是随机发生的,由此带来的风险也是可以辨 识和控制的,因而这类风险又被称为可分散风险。非系统性风险的特征是: 它是由特殊因素引起的,如管理水平的高低、操作上的妥当与否、对贷款人 的信用调查等:它只是对某一商业银行而不会给整个商业银行体系带来影响; 它可以通过投资分散化来加以消除。显然,商业银行的信用风险既有系统性 风险成分又有非系统性风险成分。 针对于信用风险产生的一般原因,本文从信息不对称的角度来分析和解 释:信息不对称导致市场失灵,“格雷欣法则”发挥了作用,造成信贷市场的 逆向选择,此外信息不对称还会导致的道德风险,道德风险是指在签订契约 之后,由于信息不对称,契约的一方通过采取对自己有利而又不至于被发现 的行动,使得契约的另一方蒙受损失的行为。在金融市场,道德风险又具体 可以分为借款者的道德风险,银行内部信贷人员的道德风险和存款保险制度 下银行系统的道德风险,这些都会诱发商业银行信用风险。存在使优质客户 被迫流走,剩下的劣质客户的危险。 为了找出我国商业银行信用风险产生的原因,本文从微观层面和宏观层 2 内容摘要 面进行分析。为了更有针对性地找出中国信用风险产生的原因,本文拿中国 和美国进行了较为全面的对比,从出台具体的金融法律制度比和银行业自身 体系进行比较,对自身体系又从:一信贷组织结构比较。美国

文档评论(0)

zz921 + 关注
实名认证
内容提供者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档