随机利率下的寿险精算理论和方法研究.pdf

摘 要 传统的精算理论，假定利率是确定的，目的是为了简化计算。但由于寿险是艮 萎H性的经济行为，保陵期间，政府政策、经济周期等因素都会造成利率的不确定1灶， 从而随机利率下的寿险精算理论与方法的研究成为近年来研究的重点与热点问题。 本文针对随机利率下的寿险精算问题，研究寿险精算中最重要的保睑费的计算和准 备金计提等问题。取得的主要结果uJ概括如r： 在第1章和第2章，简干地介绍丁保险、【E发展的历史，保险学的数学原理，精 算学的研究刑象，保险精算常用的摹本的利息理论，牛存函数和生命表，保费的计 算疗法，随机利率卜的寿险精算在国内外研究概况以及本文研究的主要内容。 在第3苹．针刈年金的箱点，研究离散时问下的随机利率在，定的条件_F粪确 定年金的计算IjU题。给m计算类确定年金(包括初『寸年金和延付年金)的终值与 现值的划望利方差的曲种方法，获得-4计算期望和方差的递推关系，并进步得到 了简中的计算公式，这在切合实际利计算简单方面明显的更好。 在第4章，研究即时给付的增额寄险的双随机模型。考虑到保费的实际投资情 况，首先刑随机利率采用反射PJrowni an运动建模，给出…类即时给付的增额寿险的 给伺现值的各阶矩，并在死I：：均匀分布的条什下给出矩的简洁表达式．并用数值例 了来说叫这种建模方法的合理性与有效性。又考虑到突发事件埘利率的影响，将随 机利率采用及射Brownian运功和Poi SsOFI过程联合建模，给出相同类型的即时给付 的埔额寿险的给付现值的各阶矩，在死I、‘均匀分布的条件下也给出矩的简洁表达式， 并给出了数值算倒。 在第5章，首先建立J，。”种家庭联合保险精算模型。模型包括夫妻终身寿险， 了女77 L补偿保险，天妻养老金及了女不足18周岁而父田：早逝时给了女的抚养保险 金等。并在固定利率下给出j’纯保费的计算公式。术章还给出丫同种家庭联合保险 算公式，并在死l=．=均匀分布的条件h得到纯保费精舅现值的简洁计算公式。 在第6章，考虑到在人寿保险的纯保费及理论责任准备金的计算中，死亡率一一 般依据生命表，利息率 般采剧到定利率。实际上，寿险死亡率与生命表的死亡率 向所差别，利率具有随机性。寿险死1。率与生命表死亡率的差额及利率的随机性均 能形成保险经营中的盈亏风险。木章首先利用MDIP，0法与广义极了i嫡原则确定寿 S定理给m寿险死I、：率的估计值。随机利率采用 险死I’．率的先验分布，并利用Baye 反射Brownian运动建模，通过风险丽l数的临界tl，对保险经营中糯一引斌险进行系统 分析，为保险公司决策提供了方法和理论依摒。 针对保险精算中数据处理时遇到的污染分布问题，在第7章，讨论观察数据来 知叫，本章采用二椎参数的核南度估训的疗法，给出密度函数Z(对及污染系数g的仙 计，并证明了估计的市H合性，最后埘正态分布的特例作了随机模拟。 关键词：随机利率；奄险；年金：精算现值；保暑!}；生命函数；准符金；风险两 数 Summary thetraditionalactuarialisbasedonafixinterestrate a Usually theory with to purpose thelife a insuranceis calculations．However,since economic simplify long—term action， the factorsof and e