《中国商业银行效率之实证研究——数据包络分析法-论文》.pdfVIP

金融与经济 2014．09 our／~! FinanceandEconomies 中国商业银行效率之实证研究 数据 包络分析法 ■ 黄 冕 。杜亚飞 商业银行作为金融业的主要支柱 ，其运营状况与一国经济水平紧密相关，随着金融业 的快速发展 ，商业 银行的经营效率在判断其运营状况时扮演重要角色 。效率是商业银行竞争力的综合体现 ，本文 旨在通过实 证研究商业银行效率 ，为银行业效率的改善提 出针对性和建设性思路。本文 以五家国有商业银行、八家上市 股份制银行和 四家未上市股份制银行为研究对象，采用 DEA方法 ，以应付职工薪酬 、固定资产净值、存款为 投入指标 ，正常贷款、利息收入 、非利息收入为输 出指标 ，对 17家银行 2006年至2011年 的技术效率、纯技 术效率和规模效率进行 了度量。并在此基础上 ，从宏观与微观两方面对银行效率提 出了相应的改进建议 。 关【键词】DEA模 型；实证研究；商业银行效率 中【国分类号】F830．33 文【献标识码】A 文【章编号]1006—169X(2014)09—0028—05 黄冕，江西景德镇人 ，重庆大学金融专业硕士研究生 ；杜亚飞，湖北十堰人 。重庆大学金融专业硕士研究 生。(重庆 400044) 一 、 研究背景及效率定义 贷款额的 “正常贷款”作为产出，更加突出了高质量 (一)研究背景 贷款的作用。另外．随着银行业务面的发展和拓宽． 在银行效率的研究上，我国研究人员早期较为 利息收入的比重逐步下降，中间业务与表外业务等 偏 向定性研究 以及对财务指标 的观察 ，相对于国外 新兴业务正逐步扩大其在银行利润中所 占的份额． 的系统性研究，国内在银行效率 的领域上则起步较 因此在本文 中还选取 了利息收入及非利息收入两 迟 。在魏权龄 (1988)全面地介绍DEA方法之后，国 个输 出指标对其进行区分 。 内研究人员围绕着 DEA研究方法 ，开始不断拓展理 (二)效率定义 论研究并进行 了实证应用 ，相关研究成果相继问世 ． 依照Farrell对企业效率的定义．可 以分为技术 研究的内容大多数集中体现在用DEA模型实证分 效率和配置效率两部分。其中，技术效率用于衡量 析我国银行机构的效率 ，诸如 ：胡援成(2006)，宋增 当投入一定时，企业获取最大产 出的能力 ：配置效 基 、张宗益 、袁 茂(2009)以及 朱玉林 、周杰 、刘旖 率则是衡量在投入给定时，企业对每种投入 比例合 (2011)在其各 自文章中均分别采用 了DEA的基本模 理规划的能力 。而纯技术效率指的是用于测量在规 型以及其改进模型，从不同角度选取输入输出指标． 模报酬可变的条件时。计算决策单元与生产前沿两 客观地分析了样本的效率实况 。 者间的距离，其主要功能是用于揭示银行 内部管理 本文在 DEA方法的基础上，首先对 17家商业 水平、经营体制转变、产权结构等因素给效率带来 银行的经营效率和技术效率进行了详细的研究，由 的影响。规模效率评估的则是决策单元是否处于长 于选用 的输入输 出指标不同．其结论的侧重点也与 期成本 曲线的最低点。 之前 的研究有所不 同。在输出指标方面 ，大多数研 二、商业银行效率研究的实证分析 究直接将贷款数量作为输出指标 ，忽略了贷款质量， (一)研究对象的选取 然而在我国，不 良贷款问题并不可忽视且严重约束 本文选取 了国有五大银行与十二家具有代表 了银行对经济的支持能力 ，因此本文选用除去不 良 性