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新资本协议和新监管标准培训材料
宁波银行
新资本协议和新监管标准实施
培训材料
德勤管理咨询
2011年11月
机密
©2011 Deloitte LLP. All rights reserved.
目录
一 新资本协议介绍
1 新资本协议整体框架
2 新资本协议国际发展动态
3 国内监管动态
二 新协议对宁波银行的影响及同业进展
1 新协议实施对银行的影响
2 同业新协议实施进展说明
2 ©2011 Deloitte LLP. All rights reserved.©2011 Deloitte LLP. All rights reserved.
新资本协议实施总体框架和实施要点总览
第一支柱 第二支柱 第三支柱
信用风险 风险治理
资产分类 PD/LGD/EAD模型 风险管理政策总则 风险偏好
评级政策和流程 风险缓释体系 风险治理架构 内部风险报告
业务应用 压力测试
全面验证 重大风险评估与管理
集中度风险 银行账户利率风险
市场风险 流动性风险 战略风险
政策框架 估值体系改造 信用剩余风险 信息披露
声誉风险
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VaR模型 返回测试 信息披露政策
业务应用 全面验证 信息披露模板
经济资本管理
定性披露要求
操作风险 经济资本模型及应用
定量披露要求
管理政策和流程 三大管理工具 经济资本压力测试
AMA计量 压力测试 经济资本分配
全面验证
资本充足率评估程序
RWA及监管资本计量
风险量化及风险加总 ICAAP压力测试
第一支柱三大风险RWA计算
资本预测和资本规划 资本监测
并表范围及监管资本计量 资本预警及应急计划 资本管理及资本融通
数据管理：统一的数据定义、数据标准、数据管控流程、数据质量管理、全行数据仓库等
信息系统建设：信用风险管理系统、市场风险管理系统、操作风险管理系统、资产负债管理系统、风险加权
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