交银货币市场基金2009年第四季度报告-交银施罗德.docVIP

交银施罗德货币市场证券投资基金 2009年第4季度报告2009年12月31日送出日期： §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年1月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2009年10月1日起至1231日止。 §2 基金产品概况 基金简称 交银货币 基金主代码 519588 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006年1月20日 报告期末基金份额总额 20,076,398,317.20份 投资目标 本基金属于货币市场基金，投资目标是在力求本金稳妥和资产充分流动性的前提下，追求超过业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金在保持组合高度流动性的前提下，结合对国内外宏观经济运行、金融市场运行、资金流动格局、货币市场收益率曲线形态等各方面的分析，合理安排组合期限结构，积极选择投资工具，采取主动性的投资策略和精细化的操作手法。 业绩比较基准 六个月银行定期存款利率(税后) 风险收益特征 本基金是具有较低风险、中低收益、流动性强的证券投资基金品种。 基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属两级基金的基金简称 交银货币A 交银货币B 下属两级基金的交易代码 519588 519589 报告期末下属两级基金的份额总额 1,915,031,696.28份 18,161,366,620.92份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2009年10月1日-2009年12月31日) 交银货币A 交银货币B 1．本期已实现收益 1,930,381.88 19,324,446.10 2．本期利润 1,930,381.88 19,324,446.10 3．期末基金资产净值 1,915,031,696.28 18,161,366,620.92 注：1、自2007年6月22日起，本基金实行销售服务费分级收费方式，分设两级基金份额：A级基金份额和B级基金份额。A级基金份额与B级基金份额的管理费、托管费相同，A级基金份额按照0.25%的年费率计提销售服务费，B级基金份额按照0.01%的年费率计提销售服务费。在计算主要财务指标时，A级基金与分级前基金连续计算，B级基金按新设基金计算； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1．交银货币A： 阶段 净值率① 净值率标准差② 业绩比较基准收益③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 0.3300% 0.0051% 0.4991% 0.0000% -0.1691% 0.0051% 自基金合同生效起至今 9.8791% 0.0063% 9.4812% 0.0021% 0.3979% 0.0042% 注：本基金收益分配按月结转份额。 2．交银货币B： 阶段 净值率① 净值率标准差② 业绩比较基准收益③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 0.3899% 0.0051% 0.4991% 0.0000% -0.1092% 0.0051% 自基金分级日起至今 7.4728% 0.0076% 6.9586% 0.0020% 0.5142% 0.0056% 注：本基金收益分配按月结转份额。 3.2.2　自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 交银施罗德货币市场证券投资基金 累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2006年1月20日至2009年12月31日） 交银货币A 注：图示日期为2006年1月20日至2009年12月31日。本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至2009年12月31日，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 2、B 注：图示日期为2007年6月22日至2009年12月31日。本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至2009年12月31日，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资