第7章最优控制原理祥解.ppt

最优性原理一般问题的问题描述(3/22) 设在决策u(k)的作用下,发生了状态从x(k)到x(k+1)的转移。 显然新的状态x(k+1)完全取决于原来的状态x(k)和所采取的决策u(k)。 也可以把这种转移看成是在决策u(k)作用下的状态从x(k)到x(k+1)的一种变换,且这种变换关系是唯一的,并用 x(k+1)=f(x(k),u(k),k) 表示。 在每一阶段,通常有若干个决策可供选择,我们用Ω(k)代表第k个阶段可供选择的决策的集合。 一般说来,阶段不同,其决策集合Ω(k)也不同。 下面,我们还用Ω代表全部可供选择的决策的集合,即 Ω=Ω(0)∪Ω(1)∪…∪Ω(N-1) 最优性原理一般问题的问题描述(4/22) 对多阶段的决策问题,可以详细描述如下。 设系统由决策u(k),经变换式(7-182)把状态从x(k)转移到x(k+1),其相应耗费的代价为F(x(k),u(k),k),k=0,1,…,N-1。 现需通过一变换序列 f(x(0),u(0),0), f(x(1),u(1),1), …, f(x(N-1),u(N-1),N-1) 将初始状态x(0)经x(1),…,x(N-1)转移到终态x(N),与这N次转移相对应的所耗费的总代价为 试求出一个决策序列{u(0),u(1),…,u(N-1)}?Ω,使N阶段决策问题的总代价最小。 x(k+1)=f(x(k),u(k),k) (7-182) 最优性原理一般问题的问题描述(5/22) 对多阶段的决策问题,可以详细描述如下。 设系统由决策u(k),经变换式(7-182)把状态从x(k)转移到x(k+1),其相应耗费的代价为F(x(k),u(k),k),k=0,1,…,N-1。 现需通过一变换序列 f(x(0),u(0),0), f(x(1),u(1),1), …, f(x(N-1),u(N-1),N-1) 将初始状态x(0)经x(1),…,x(N-1)转移到终态x(N),与这N次转移相对应的所耗费的总代价为 试求出一个决策序列{u(0),u(1),…,u(N-1)}?Ω,使N阶段决策问题的总代价最小。 x(k+1)=f(x(k),u(k),k) (7-182) 最优性原理一般问题的问题描述(6/22) 问题(7-183)的描述形式和最短路径问题又有所不同。 如果把(7-182)看作约束条件,则最短路径问题是一个无约束的动态规划问题,而问题(7-183)是一个具有约束的动态规划问题,在每一级优化(决策)的时候,都要考虑状态与控制之间的变换关系。 动态规划法是求解多阶段决策问题的一种最优化方法。 这一问题的核心是所谓的最优性原理。 最优性原理可以表述如下: 一个最优性决策具有这样的性质,即不论初始状态和初始决策如何,对于前面决策所形成的状态来说,其余诸决策必须构成一个最优决策。 为了证实最优性原理,有下面的定理. 最优性原理一般问题的问题描述(7/22)—定理7-17 定理7-17 若用u(0,N-1)表示N阶段决策过程中的一个策略,u(0,k-1)和u(k,N-1)分别表示前k个阶段和后N-k个阶段的子策略; 并用J[x(0),u(0,N-1)]表示N阶段决策过程的总代价,J[x(0),u(0,k-1)]和J[x(k),u(k,N-1)]分别表示前k个阶段和后N-k个阶段的总代价,即存在如下两个等式 u(0,N-1)={u(0,k-1),u(k,N-1)} J[x(0),u(0,N-1)]=J[x(0),u(0,k-1)]+J[x(k),u(k,N-1)] 则策略u*(0,N-1)={u*(0),u*(1),…,u*(N-1)}为最优性决策的充分必要条件为:对任一k,0kN-1,下列关系成立 式中,x(k)=f(x(k-1),u(k-1),k-1)是后N-k个阶段的初始状态。 最优性原理一般问题的问题描述(8/22) 证明 (1) 必要性证明。由最优策略的定义,并应用式(7-184)和式(7-185),有 由于上式右边括弧中第一项与子策略u(k,N-1)无关,因此有 u(0,N-1)={u(0,k-1),u(k,N-1)} (7-184) J[x(0),u(0,N-1)]=J[x(0),u(0,k-1)]+J[x(k),u(k,N-1)] (7-185) 最优性原理一般问题的问题描述(9/22) (2) 充分性证明。 设 为任一策略,且 是后N-k个阶段的初始状态,则 于是 最优性原理一般问题的问题描述(10/22) 因此,若式(7-186)成立,则对任一策略