风险绩效系统功能参考.docVIP

功 能 参 考 1组合管理 为了方便用户直接生成不同类型的组合树，并能给不同组合树的组合设置基准，包括以下功能： 组合树的建立：根据资产类型与资产类型间的关系生成不同的组合树； 组合树的管理：对上面建立的树进行管理操作，可以增加，删除，修改，排序组合树的节点； 组合基准设置：可以对不同组合树不同的组合节点进行基准的设置，可配置多套基准和不同日期的基准； 基准管理：基准的增加，修改，删除等操作； 指数管理：指数的增加，修改，删除等操作； 基准指数配置：对基准进行指数的配置。 1.1组合基准设置 功能描述 可以对不同组合树不同的组合节点进行基准的设置，可配置多套基准和不同日期的基准。 操作步骤 单击“组合管理”-“组合基准设置”菜单，打开组合基准设置功能界面。选择“组合树”，“基准”，“生效日期”下拉框，单击“刷新”按钮，如图1.1.1。展开下面的组合树，可以看到对应组合的基准的配置。 图1.1.1 组合基准界面展示 图1.1.2 组合基准设置界面 1.2新建组合树 功能描述 根据资产类型与资产类型间的关系生成不同的组合树。 操作步骤 单击“组合管理”-“新建组合树”菜单，打开新建组合树功能界面，如图1.2.1。 图 根据自己的需求，双击“新建树”窗口左边的节点，填写树名称，点击“生成树”按钮，即可生成一颗组合树，如图1.2.2所示。 图1.2.2 新建树 1.3管理组合树 功能描述 对上面建立的树进行管理操作，可以增加，删除，修改，排序组合树的节点。 操作步骤 可以进行树节点的增加，排序，删除操作。 “增加子节点”操作，会弹出添加框，选择所需添加的节点，点“确定”即添加子节点； “排序子节点”操作，会弹出排序框，移动需要排序的节点，排好序点“确定”即排序子节点； “删除此项”操作，可删除此节点和其下面所有的子节点； “删除所有同类节点”，会删除不同级的同类节点； “删除选中节点”操作，可以先选择好需删除的全部节点，然后进行批删除； “隐藏选中节点”操作，可以先选择好需隐藏的全部节点，然后进行批隐藏，隐藏后的节点在以后显示界面不显示，但是数据库中有此节点。 图1.3.1 树管理 1.4基准管理 功能描述 基准的增加，修改，删除等操作。 操作步骤 图1.4.1 基准管理 1.5指数管理 功能描述 指数管理：指数的增加，修改，删除等操作。 操作步骤 单击“组合管理”-“指数管理”菜单，打开指数管理功能界面。如图1.5.1。可以进行指数的增加，修改，删除操作。 图1.5.1 指数管理 1.6基准指数管理 功能描述 基准指数配置：对基准进行指数的配置。 操作步骤 单击“组合管理”-“基准指数管理”菜单，打开组合基准设置功能界面。点击“基准指数”，如图1.6.1所示。即所有的基准，点开“+”号，下面是改基准对应的指数。 图 右键单击“基准”，会显示“新增指数”，如图1.6.2所示。 图1.6.2 组合基准设置界面（右键单击“基准”） 单击“新增指数”，弹出“基准指数配置”窗口，如图1.6.3所示。选择基准所需的指数和对应的权重，点击“新增”按钮即可。 图1.6.3 组合基准设置界面（新增指数） 右键单击要删除的指数，如图1.6.4所示，点击“删除”即可。 图1.6.4 组合基准设置界面（删除指数） 2风险计量 2.1敏感性分析 2.1.1久期分析 功能描述 计算指定日期的债券到期收益率，久期，凸性指标（久期以当前债券市场价计算，成本久期以累计买入成本价计算，对含权债，久期表示行权久期，长久期表示不行权久期） 操作步骤 点击【久期分析】菜单，打开【久期分析】功能界面，在【查询条件】里选择一个日期，再在左侧的树中选择一个组合（如：选择【传统-委托】中的【固定收益】），最后点击【查找】，查找结果如图2.1.1.1所示。 图2.1.1.1 久期分析债券浏览界面 点击表格中的组合，则在下面的图表中会把该组合下所有单券的久期、修正久期、凸性用柱图的形式显示出来，如图2.1.1.2。 图2.1.1.2 沪-公司债下所有的单券 点击表格中的单券，则在下面的图表中会把该单券的久期、修正久期、凸性用柱图的形式显示出来，如图2.1.1.3。 图2.1.1.3 09国阳债 如果不想显示【凸性】这个指标，则把凸性前面的勾给取消就可以了，如图2.1.1.4。 图2.1.1.4 09国阳债 如果想让【凸性】继续显示出来，把凸性前面的勾勾上就可以了。 【限额】功能的使用：点击【限额】按钮，就可以对设置好了限额的组合或单券进行限额，如图2.1.1.5。限额效果