《商业银行经营与管理教学课件》商业银行资本管理.pptVIP

§2.4 有关商业银行资本管理的巴塞尔协议 6.提出系统重要性银行的附加资本要求 巴塞尔委员会发布的咨询文件中，包含评估指标和额外的抵御风险能力的要求。其中，评定系统重要性银行的5个标准，包括银行规模、与其他银行的关联度，以及在某类业务或市场中的可替代性、在全球市场的影响力如何。 巴塞尔委员会表示，将对这28家银行提出1%~2.5%的附加资本金要求，且附加资本必须完全由普通股权益构成。 具体而言，系统重要性银行将被分成4类，最高级别要求拥有超过巴塞尔Ⅲ下限（7%）2.5%的普通股一级资本缓冲。其他级别依次分别为超过7%下限2%、1.5%和1%。如果无法达到资本金要求，监管者有权暂停其股息派发，并施加限制措施。 巴塞尔委员会还提议，在特定条件下，最具系统重要性的银行在满足最高的附加资本要求之后，还必须额外满足1%的附加资本要求，这就使一家系统重要性银行可能面临最高3.5%的附加资本。 至于为何采用普通股一级资本作为缓冲工具，巴塞尔委员会认为这是“最简便、最有效的抵御损失风险的方法”。该委员会表示，由于股本是最昂贵的资本形式，因此这项附加要求可以抵消系统重要性银行相对非系统重要性银行所拥有的更为低廉的融资成本优势。 系统重要性银行分类将于2014年1月确定，附加资本要求将从2016年起分阶段逐步实施，并在2019年1月完全生效。 * 中国: 中国银行 美国: 美国银行、纽约梅隆