计量经济学第七章 随机解释变量问题)1.pptVIP

四、解释变量的内生性检验 Hausman检验 如果δ显著为0→υ与Y同期无关→υ与μ同期无关→ X与μ同期无关→X是同期外生变量； 如果δ显著不为0→ υ与Y同期相关→υ与μ同期相关→X与μ同期相关→ X是同期内生变量。 五、例：中国城镇居民人均消费函数（自学） 步骤 以中国城镇居民人均消费为被解释变量，人均可支配收入和前一年城镇居人均消费支出为解释变量，建立模型； 经分析认为，人均可支配收入可能具有同期内生性； 选择工具变量； 采用Hausman检验判断，城镇居民人均可支配收入确实是内生变量； 采用工具变量估计。 为了比较，采用OLS估计。 Z1外生，与μ不相关 选择Z2作为X 的工具变量 一、随机解释变量问题 基本假设:解释变量X1,X2,…,Xk是确定性变量。 如果存在一个或多个随机变量作为解释变量，则称原模型出现随机解释变量问题。 假设X2为随机解释变量。对于随机解释变量问题，分三种不同情况： 1、随机解释变量问题 (2) 随机解释变量与随机误差项同期无关(contemporaneously uncorrelated)，但异期相关。 (3) 随机解释变量与随机误差项同期相关(contemporaneously correlated)。 (1) 随机解释变量与随机误差项独立(Independence) 2、实际经济问题中的随机解释变量问题