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国际投资、国际贸易与我国创新能力的协整关系研究 　　【摘 要】利用协整和Grange因果关系分析了国际投资、国际贸易与我国创新投入水平和产出能力的关系。研究发现，我国的进口贸易、出口贸易、外商直接投资、对外直接投资与研发支出、专利授权量都存在稳定的长期关系，但影响程度和方向不同。FDI和IM对研发支出和专利授权量均存在着单向的促进作用；EX促进了RD支出的增长，却抑制了专利授权量的产出；ODI和RD互为因果关系，ODI抑制了研发投入水平，但增加了创新产出能力。 　　【关键词】国际投资；国际贸易；RD投入；专利授权量；协整分析 　　[中图分类号]F403.6 【文献标识码】A 　　一、相关理论综述 　　在国际竞争日益激烈的今天，技术进步和技术创新能力是衡量一国核心竞争力的重要标志和保持国际竞争优势的关键。在开放经济的背景下，一国技术进步和技术创新不仅仅依赖于本国的自主研发，还依赖于国际资源。国内外研究表明，出口贸易（阳小晓等， 2002； 李平等， 2010）、进口贸易（方希桦等， 2004； 谢建国等， 2009）、外商直接投资（潘文卿， 2003； 傅元海等， 2010） 和对外直接投资（白洁， 2009； 陈岩， 2011） 存在正的溢出效应，对母国的技术进步或技术创新具有重大影响。此外，李小平等（2006）、倪海青等（2008）同时研究了进口贸易和出口贸易两者对我国创新能力的影响；仇怡等（2012）、吴建军等（2013） 研究表明，对外直接投资和外商直接投资对我国技术进步和技术创新都有着明显的促进作用；王英等（2008）分析了外商直接投资、对外直接投资、进口贸易和出口贸易四种渠道溢出的国外资本对我国全要素生产率（TFP）的影响。从已有文献看，目前大多数研究主要是从进口贸易、出口贸易、外商直接投资和对外直接投资中的某一个或两个因素来探讨其与我国经济增长、技术进步的关系，而很少把这四种因素同时纳入一个分析框架，直接研究它们和技术创新投入产出的关系。本文在梳理诸多文献的基础上，将四个因素纳入一个研究框架，基于创新投入和产出的视角，利用协整分析和Grange因果关系检验考察它们和我国技术创新能力的内在联系。 　　二、研究变量与数据选取 　　本文选取每年的外商直接投资（FDI）、对外直接投资（ODI）、货物进口总额（IM）、货物出口总额（EX）、RD支出和专利授权量为研究指标，以亿美元为单位，为了消除价格对实证结果的影响，本文用消费者价格指数对其原始数据进行平减，将当年的价格折算成以1985年为基年的不变价格，对所有的变量都取其自然对数，以降低时间序列中的异方差性而又不改变变量间的协整关系。 　　关于创新能力，经济学界一般用RD经费和RD人员数量来衡量创新投入，用专利数量来衡量创新产出水平。由于我国RD人员的数据从1992年才开始统计，考虑到样本区间为1985―2011年，本文选取RD经费支出来度量创新投入。专利数量包括专利申请量和授权量两个指标，但并非所有申请的专利都能达到国家技术标准要求，因此专利授权量更能客观地反映出创新水平。RD经费和专利授权量P数据来源于历年《中国科技统计年鉴》；进口总额、出口总额和外商直接投资分别用IM、EX、FDI表示，数据来源于历年《中国统计年鉴》；对外直接投资用ODI表示，数据来源于《2011年度中国对外直接投资统计公报》。 　　三、国际投资、国际贸易与我国创新能力的协整分析 　　（一）相关性分析 　　各个变量对数化后的变动趋势如图1所示。可见，各变量逐年均呈现出上升的趋势，且上升趋势大致相同，这说明进口贸易、出口贸易、外商直接投资、对外直接投资与我国创新能力之间可能存在较强的相关关系。下面运用ADF检验，协整分析方法和Grange因果关系等计量方法对其间关系进行分析。 　　图1 各变量取对数后的趋势图 　　（二）单位根检验 　　由于直接对非平稳的时间序列进行回归分析会造成伪回归，因此在对经济变量的时间序列进行回归分析之前，应首先进行平稳性检验，结果如表1所示： 　　从表1的结果可以看出，各变量的原序列在5%的显著水平上都没有通过ADF检验，都是非平稳序列；而经过一阶差分后的数据都通过了平稳性检验，即为I（1）单整序列。因此这些序列间可能存在协整关系。 　　（三）协整检验 　　本文运用E-G两步检验法进行协整检验。构建以专利授权量P和RD经费支出为因变量，以进口贸易、出口贸易、外商直接投资和对外直接投资为自变量的两个对数回归模型： 　　其中，括号内数字为t统计量的值，*、**、***分别表示在1%和5%显著水平。 　　从上面的实证结果看来，（3）式调整后的可决系数为0.8408，表明模型的整体效果较好，但DW值仅为1.0789，远远低于2，这表明误差项