一类新的全局最优化方法.pdfVIP

中国运筹学会第八届学术交流会论文集 广东深圳，2006年6月30日一7月2日 ORSC，第64—69页 版权所有@2006 一类新的全局最优化方法 屈绍建‘ 张可村 纪颖 西安交通大学理学院，西安710049 摘要 本文对一般线性比率和luJ题厶卵提出了一个确定型全局优化算法。首先，将原I’nJ题转化为一个与其 等价的问题L卯』。接着，给出一类新的线性化方法对|ⅡJ题LSPl的目标函数进彳J：线性下界估计，由此建立 了厶9P』的松弛线性规划RLP，通过对RLP可行域的细分和一系列RLP的求解过程，我们从理论上证明了 算法能收敛剑厶9PJ的全局最优解．最后对数值算例应用本文算法，结果表明木文方法是可行的． 关键词线性比率和问题；线性化方泫；全局优化 1 引言 考虑下面线性比率和的全局优化问题 LsP：№imize m)=暑p糯 toAx≤b，X∈R” subject 其中，A∈R”×n，b∈R”，df，c，∈R”，djo，Cjo∈R1，J=1，…，P，P是正整数。 上述LSP问题是一类特殊的分式优化f廿J题，其应用十分广泛(见f1，21)，在实际问题中 许多抽象出来的优化模型均为线性比率和的形式，它含有大量的局部最优解，因此寻求 其全局最优解将具有很大的珂f究意义．日前求解LSP的方法有多种f3—51，但他们都是针 对P≤3的情形。当P3时，用上面提到的算法求解将十分困难，[6，7】提出了一种新的方 法，构造～个门函数来上什原问题的最优值，但该算法不能求解此问题，求解现有的一般 全局优化算法并不能有效地处理这种特殊形式的LSP问题．最近，Benson[8]给出一种参数 化方法，将原线性比率和问题转化为一类可以应用凸规划和单变量搜索来全局求解的问 题。本义对LSPI’口J题提出了一个确定型全局优化算法，首先，本文考虑问题LSP仅仅需要 假设条件：砰+dso≠0，J=1，…，P，而此时前面提到的算法将无法成功求解。随后，利 用约束函数的性质，将原问题转化为一个与其等价的最优化问题LSPI．然后，给出一类 新的线性化方法对问题LSPl的日标函数进行线性下界估汁，建立了LSPl的松弛线性规 划RLP，通过对RLP可行域的细分和一系列RLP的求解过程，我们从理论上证明了算法 能收敛毋jLSPl的全局最优解，即为原|、口J题的最优解．与【6，7】中的凹化技术相比，提出的方 +近玳作者。It三了邮件：qushaojian@163．corn 一类新的全局最优化方法 65 法更直观而月．更易于在计算机上实现，与【8】中方法相比，不产牛新的变龟和约束。最后，对 数值算例应『1j本文算法，结果表明本文方法是可行的． 2 线性化技术和全局优化算法 首先给出如下假设。 假设2．1对任意歹，J=1，…，P，有亏z+cjoo，巧z+d30≠0． 求解如下2n个线性规划问题： Minimize zt toAx≤b，X∈R” subject Maximize Xi to subjectAx≤b，z∈R“ 并分别设其最优目标函数值为磊和磊，由此可以获得每个变量的初始上界和下界，从而获得 域。则我们可以将LSP重写为： LSPl：Mini嘞e m)=暑P赫cTx+co