1.2 现代计量经济学内容体系幻灯片.pptVIP

§1.2 现代计量经济学内容体系 ;一、引言;计量经济学的内容体系 经典计量经济学（Classical Econometrics） 现代计量经济学（Modern Econometrics 时间序列计量经济学（Time Series Econometrics） 微观计量经济学(Micro-econometrics) 非参数计量经济学(Nonparametric Econometrics) 面板数据计量经济学(Panel Data Econometrics);提出三个问题： 经典计量经济学的地位问题 现代计量经济学的各个分支的发展导向问题 计量经济学进一步创新和发展的方向问题;现代计量经济学的各个分支是以问题为导向，以经典计量经济学模型理论为基础而发展的。;二、经典计量经济学模型的基础地位;1、经典计量经济学的发展 ;The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1969 for having developed and applied dynamic models for the analysis of economic processes;The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1973 for the development of the input-output method and for its application to important economic problems;The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1980 for the creation of econometric models and the application to the analysis of economic fluctuations and economic policies;The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1984 for having made fundamental contributions to the development of systems of national accounts and hence greatly improved the basis for empirical economic analysis;The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1989 for his clarification of the probability theory foundations of econometrics and his analyses of simultaneous economic structures; 经典计量经济学 ;2、经典计量经济学模型的特征 ;经典计量经济学在应用方面的特征 应用模型方法论基础—实证分析、经验分析； 应用模型的功能—结构分析、政策评价、经济预测、理论检验与发展； 应用模型的领域—传统的应用领域，例如生产、需求、消费、投资、货币需求，以及宏观经济等。;3、“卢卡斯批判”的背景与实质 ;4、经典计量经济学的基础地位 ;经典单方程模型仍然是最具应用价值的模型 AER 1984-2004年发表的计量经济学应用研究论文中，经典单方程模型占80%。;经典模型自身的改进与发展 非线性模型 变参数模型 虚拟变量模型 滞后变量模型 模型设定 工具变量方法 ;现代计量经济学是在经典计量经济学的基础上发展起来的。 进入20世纪70年代以后，现代计量经济学得到了发展。 作为现代计量经济学发展的导向原则，无非是两条： 一是使得计量经济学模型所揭示和描述的“经济如何运行的信息”与现实的经济运行实际更加吻合； 二是为达到这个目的，如何在模型研究中充分利用“现有的数据资料”。 各种类型的现代计量经济学模型，都没有改变经典计量经济学倡导和确立的“经济理论、数学、统计学结合”的本质、坚实的概率论基础、“利用现有的数据资料以提取关于经济如何运行的信息”的功能，以及所遵循的研究步骤。 ;三、基于计量经济学模型的数学基础而发展的现代时间序列计量经济学;1、历史渊源及问题的提出 ;宏观计量经济学模型 主要的渊源来自四个方面：一般均衡模型、弗里希的关于经济周期模型、凯恩斯的通论－