金融工程基础讲义 CHAPTER3.PPTVIP

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2017-04-25 发布于浙江
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金融工程基础讲义 CHAPTER3.PPT

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CHAPTER THREE: Portfolio Theory, Fund Separation and CAPM; — The Trade-Off Between Expected Return and Risk; Mini Case 1: Portfolio of the Riskless Asset and a Single Risky Asset ; — The Diversification Principle;R ; Mini Case 3: Portfolio of Many Risky Assets ; Efficient Frontier of Risky Assets ; — Diversification;Proposition!; Systematic risk cannot be diversified;Proposition!;Proposition!;Two Fund Separation; — Capital Market Line (CML); — Combination of M and Risk-free Security; — Market Portfolio;Capital Asset Pricing Model (CAPM); — The Function of CAPM; — Security Market Line (SML); Figure;Summary of Chapter Three