计量经济学第6章精要.ppt

厦门大学管理学院 易英 厦门大学管理学院 易英 * * 厦门大学管理学院 易英 * 第6章 分布滞后模型 6.1 分布滞后模型 6.2 自回归模型 滞后变量与滞后变量模型 由于信息滞后、交易周期，以及技术、心理、制度等因素，经济行为、政策等的效果常常有时间延滞性或持续作用。 所谓滞后变量（lagged variable）是指过去时期的、对当前因变量产生影响的变量。滞后变量可分为滞后解释变量和滞后因变量两类。 把滞后变量引入回归模型，这种模型称为滞后变量模型。 滞后变量模型考虑了时间因素的作用，使静态分析的问题有可能变为动态分析。 * 厦门大学管理学院 易英 * 滞后变量模型的一般形式 * 厦门大学管理学院 易英 * 6.1 分布滞后模型 * 厦门大学管理学院 易英 * 分布滞后模型（Distribute Lagged Model, DL模型） 如果滞后变量模型中没有滞后因变量，因变量受解释变量的影响分布在解释变量不同时期的滞后值上。 分布滞后模型可以分为 ——“无限分布滞后模型”： ——“有限分布滞后模型”： * 厦门大学管理学院 易英 * 分布滞后模型 * 厦门大学管理学院 易英 * 分布滞后模型 此外，在考虑一个解释变量对被解释变量的影响和滞后作用外，还可以同时考虑其他解释变量对被解释变量的影响，甚至多个解释变量作用的滞后效应。 *